關(guān)于開啟中金所股指期貨前端風(fēng)控功能的公告

尊敬的投資者:

中國金融期貨交易所（下稱“中金所”）于2017 年12 月27 日下發(fā)了《關(guān)于升級(jí)技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能的通知》（下稱“通知”）。通知指出為加大異常交易防范力度，強(qiáng)化一線監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)秩序，自2018年1月8日起，中金所對(duì)技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能進(jìn)行升級(jí)，提供日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)?，F(xiàn)我公司已申請(qǐng)開啟日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、日內(nèi)過度交易防范功能是通過交易系統(tǒng)將單個(gè)客戶在股指期貨單個(gè)產(chǎn)品上的日內(nèi)開倉交易量控制在交易所監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。套期保值交易不受此限。日內(nèi)過度交易防范功能將對(duì)可能導(dǎo)致單個(gè)客戶達(dá)到日內(nèi)過度交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的開倉交易訂單以錯(cuò)單形式退回。例如，按照當(dāng)前“客戶單日開倉交易量超過20手的，構(gòu)成‘日內(nèi)開倉交易量較大’的異常交易行為”的規(guī)定，某客戶在滬深300股指期貨上已成交的買賣開倉量共12手，未成交并停留在訂單簿中的買賣開倉量共5手，則客戶仍可報(bào)入3手及以下的開倉訂單，但無法報(bào)入4手及以上的開倉訂單。

二、自成交防范服務(wù)是通過交易系統(tǒng)防范單個(gè)客戶在連續(xù)競價(jià)交易中產(chǎn)生自成交，不適用于集合競價(jià)交易。客戶通過公司報(bào)入的訂單在撮合前將進(jìn)行自成交檢查，如發(fā)現(xiàn)可成交對(duì)手方訂單的客戶號(hào)與報(bào)入訂單的客戶號(hào)相同，則后報(bào)入訂單將以錯(cuò)單形式退回。例如，會(huì)員X在交易所申請(qǐng)了自成交防范服務(wù)，客戶A在賣訂單簿中存在一筆數(shù)量為2的訂單，接著通過會(huì)員X報(bào)入一筆數(shù)量為10的買單。該筆買單嘗試與賣訂單簿中符合價(jià)格條件的訂單成交，但匹配到了自己的賣訂單，于是該筆買訂單將作為錯(cuò)單整體打回，無任何成交產(chǎn)生。

三、日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)僅防范單個(gè)客戶的日內(nèi)過度交易行為和自成交行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶組間的日內(nèi)過度交易行為和自成交行為。

四、公司仍將嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所相關(guān)規(guī)定，履行好對(duì)投資者交易行為的各項(xiàng)管理責(zé)任。當(dāng)投資者出現(xiàn)日內(nèi)過度交易、自成交等違規(guī)行為時(shí)，公司將及時(shí)予以提醒、勸阻。當(dāng)投資者達(dá)到交易所異常交易監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管和處理。

五、因日內(nèi)過度交易防范功能及自成交防范服務(wù)引發(fā)的任何損失，公司及交易所不承擔(dān)任何責(zé)任。

請(qǐng)各位投資者嚴(yán)格遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所相關(guān)規(guī)定，謹(jǐn)慎運(yùn)作，理性投資。

特此通知。

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