（2022年4月29日廣期所發(fā)〔2022〕69號文件發(fā)布，自發(fā)布之日起施行）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范期貨市場交易行為，保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益和社會公共利益，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《廣州期貨交易所股份有限公司章程》，制定本規(guī)則。

第二條 廣州期貨交易所(以下簡稱交易所)根據(jù)公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則，組織經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)批準(zhǔn)的期貨交易。

第三條 本規(guī)則適用于交易所組織的期貨交易及其相關(guān)活動。交易所、會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、期貨市場其他參與者及其工作人員應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。

境外特殊參與者是指符合中國證監(jiān)會及交易所規(guī)定條件，經(jīng)交易所審核批準(zhǔn)，在交易所直接入場交易的境外機(jī)構(gòu)。包括直接入場交易的境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。

境外中介機(jī)構(gòu)是指不直接入場交易，但委托交易所會員或者直接入場交易的境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易結(jié)算的境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。

第二章 品種與合約

第四條 交易所上市經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的品種。上市品種的合約包括期貨合約、期權(quán)合約等。

第五條 期貨合約是指交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的物、交易單位或合約乘數(shù)、報(bào)價(jià)單位、最小變動價(jià)位、漲跌停板幅度、合約月份、交易時(shí)間、最后交易日、交割日期、最低交易保證金、交割方式、交易代碼等。

第六條 期權(quán)合約是指交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在將來某一時(shí)間以特定價(jià)格買入或者賣出約定標(biāo)的物(包括期貨合約)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期權(quán)合約主要條款包括合約標(biāo)的物、合約類型、交易單位、報(bào)價(jià)單位、最小變動價(jià)位、漲跌停板幅度、合約月份、交易時(shí)間、最后交易日、到期日、行權(quán)方式、行權(quán)價(jià)格、交易代碼等。

第七條 合約附件是合約的組成部分，與合約具有同等法律效力。

第八條 合約以人民幣或者交易所規(guī)定的其他貨幣計(jì)價(jià)。

第九條 經(jīng)中國證監(jiān)會確定并公布，交易所可以上市境內(nèi)特定品種。

境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、境外客戶只能從事境內(nèi)特定品種和中國證監(jiān)會同意的期貨交易及其相關(guān)活動。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，境外特殊參與者可以直接在交易所從事境內(nèi)特定品種的期貨交易。具體辦法由交易所另行規(guī)定。

第三章 會員和境外特殊參與者

第十條 會員是指根據(jù)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，有權(quán)在交易所從事期貨交易及其相關(guān)活動的法人或者非法人組織。

第十一條 交易所會員分為期貨公司會員和非期貨公司會員。

交易所可以根據(jù)交易、結(jié)算、交割等業(yè)務(wù)的需要，設(shè)立特別會員。

第十二條 交易所境外特殊參與者分為境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者。

境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者即為《境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法》第六條第二款規(guī)定的直接入場交易的境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu);境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者即為《境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法》第五條第二款規(guī)定的直接入場交易的境外交易者。

第十三條 申請成為交易所會員、境外特殊參與者應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的資格條件。

第十四條 會員、境外特殊參與者資格的取得、變更和終止，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)，報(bào)告中國證監(jiān)會，并予以公布。

第十五條 申請或者變更會員、境外特殊參與者資格應(yīng)當(dāng)向交易所提出書面申請，在獲得交易所批準(zhǔn)后，與交易所簽訂相關(guān)協(xié)議。

第十六條 會員、境外特殊參與者享有下列權(quán)利：

(一)按規(guī)定在交易所進(jìn)行交易業(yè)務(wù)，會員還可以在交易所進(jìn)行規(guī)定的結(jié)算和交割等業(yè)務(wù);

(二)使用交易所提供的交易設(shè)施，獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù);

(三)按照與交易所簽訂的協(xié)議行使約定權(quán)利;

(四)按照交易規(guī)則行使申訴權(quán);

(五)交易所規(guī)定的其他權(quán)利。

第十七條 會員、境外特殊參與者應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：

(一)遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策;

(二)遵守交易所的章程、交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則和有關(guān)規(guī)定（以下簡稱業(yè)務(wù)規(guī)則）;

(三)按照規(guī)定繳納各類費(fèi)用;

(四)接受交易所自律監(jiān)督管理;

(五)履行與交易所簽訂協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)義務(wù);

(六)期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)當(dāng)建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)管理制度，遵守信息管理制度，充分、持續(xù)了解客戶信息，加強(qiáng)客戶管理，做好客戶異常交易行為的監(jiān)控，確?？蛻糍Y產(chǎn)安全和交易安全;

(七)交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其他義務(wù)。

第十八條 會員、境外特殊參與者出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權(quán)限制、暫停其業(yè)務(wù)或者調(diào)整、取消其資格：

(一)違反交易所的會員、境外特殊參與者管理規(guī)定;

(二)不再符合相應(yīng)的資格條件;

(三)不符合中國證監(jiān)會或者交易所相關(guān)規(guī)定。

第十九條 交易所制定管理辦法對會員、境外特殊參與者進(jìn)行監(jiān)督管理。

第二十條 交易所可以根據(jù)市場發(fā)展，對會員、境外特殊參與者的業(yè)務(wù)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)系統(tǒng)等提出要求，會員、境外特殊參與者應(yīng)當(dāng)持續(xù)滿足上述要求，并應(yīng)當(dāng)確保其技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

第四章 交易業(yè)務(wù)

第二十一條 期貨交易是指采用公開的集中交易方式或者中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他方式進(jìn)行的以期貨合約或者期權(quán)合約為交易標(biāo)的的交易活動。

第二十二條 交易日為每周一至周五(國家法定假日除外)。每一交易日各品種的交易時(shí)間安排，由交易所另行公布。

第二十三條 會員、境外特殊參與者可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請相應(yīng)的席位。

第二十四條 交易所可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，實(shí)行交易者適當(dāng)性制度，設(shè)定客戶準(zhǔn)入要求和標(biāo)準(zhǔn)，督促、引導(dǎo)期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)履行適當(dāng)性義務(wù)，依規(guī)處理違反適當(dāng)性義務(wù)的行為。

第二十五條 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)在為客戶開戶前，應(yīng)當(dāng)對客戶進(jìn)行實(shí)名制審核，評估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，根據(jù)交易者適當(dāng)性制度審慎選擇客戶并向客戶充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)客戶承諾遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)則。

期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)在為客戶開戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會、中國期貨市場監(jiān)控中心有限責(zé)任公司和交易所的有關(guān)規(guī)定辦理開戶手續(xù)。

第二十六條 交易所實(shí)行交易編碼制度。期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶單獨(dú)開立專門賬戶、申請交易編碼，不得混碼交易。

根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章有關(guān)規(guī)定需要對資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的特殊單位客戶，可以為其分戶管理的資產(chǎn)申請交易編碼。

第二十七條 客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式，下達(dá)交易指令。

期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對客戶的交易指令進(jìn)行資金和持倉驗(yàn)證。

第二十八條 交易指令分為限價(jià)指令和交易所規(guī)定的其他指令。

第二十九條 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)接受客戶委托指令后，應(yīng)當(dāng)將客戶的所有指令下達(dá)至交易所進(jìn)行集中交易，不得進(jìn)行私下對沖等交易。

第三十條 交易指令經(jīng)撮合成交后，交易即告成立。符合本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定達(dá)成的交易于成立時(shí)生效，買賣雙方應(yīng)當(dāng)承認(rèn)交易結(jié)果，履行相關(guān)義務(wù)。依照本規(guī)則達(dá)成的交易，其成交結(jié)果以交易所系統(tǒng)記錄的成交數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第三十一條 交易指令成交后，交易所按照規(guī)定發(fā)送成交回報(bào)。

第三十二條 按照交易所業(yè)務(wù)規(guī)則達(dá)成的交易即具有法律效力，不因交易者主體資格瑕疵、意思表示不真實(shí)或者保證金來源的權(quán)屬爭議而無效或者可變更可撤銷，交易產(chǎn)生的損失由該交易者自行承擔(dān)。

第三十三條 會員、境外特殊參與者被宣告破產(chǎn)不能成為交易結(jié)果可變更可撤銷的事由。

第三十四條 會員、境外特殊參與者對以其名義進(jìn)行的或者其從事的相關(guān)期貨交易承擔(dān)全部責(zé)任。在承擔(dān)責(zé)任后，可以按照法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則向有關(guān)責(zé)任人追償。

客戶對其從事的期貨交易承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十五條 每日結(jié)算后，會員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定方式獲取并核對成交記錄。

會員有異議的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日以書面形式向交易所提出。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出的，視為對成交記錄無異議。

第三十六條 交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。

會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、期貨保證金存管銀行等應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定妥善保管交易、結(jié)算、交割等方面的資料、憑證和賬冊、客戶投訴檔案以及其他業(yè)務(wù)記錄。

第三十七條 交易所實(shí)行套期保值和套利管理制度。

第三十八條 交易所實(shí)行異常交易管理制度，對異常交易行為進(jìn)行監(jiān)管。發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)的，按照相關(guān)規(guī)定，上報(bào)中國證監(jiān)會查處。

第三十九條 交易所實(shí)行實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理制度，對實(shí)際控制關(guān)系賬戶進(jìn)行管理。

第四十條 交易所可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，實(shí)行做市商制度。

第四十一條 交易所對程序化交易進(jìn)行監(jiān)督管理。

第五章 結(jié)算業(yè)務(wù)

第四十二條 結(jié)算是指交易所根據(jù)公布的結(jié)算價(jià)格和交易所有關(guān)規(guī)定對交易雙方的交易結(jié)果進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。

第四十三條 交易所作為中央對手方，統(tǒng)一組織期貨交易的結(jié)算。

第四十四條 交易所對會員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會員對其受托的境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶進(jìn)行結(jié)算，境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)對其客戶進(jìn)行結(jié)算。

期貨公司會員對其受托境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶的期貨交易承擔(dān)履約責(zé)任，境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶無法履約時(shí)，期貨公司會員應(yīng)當(dāng)代為履約，并取得對違約境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶的相應(yīng)追償權(quán)。

第四十五條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金是交易所向會員收取的用于結(jié)算和擔(dān)保合約履行的資金。交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整保證金水平。

交易所可以接受外匯資金或者價(jià)值穩(wěn)定、流動性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債及中國證監(jiān)會認(rèn)可的有價(jià)證券作為保證金。按照規(guī)定以外匯資金或者其他有價(jià)證券作為保證金的，視為授權(quán)交易所對相應(yīng)資產(chǎn)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)或者處理。

第四十六條 保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金是指未被合約占用的保證金;交易保證金是指已被合約占用的保證金。

第四十七條 期貨公司會員向境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶收取的保證金不得低于中國證監(jiān)會、交易所規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)。期貨公司會員有權(quán)根據(jù)市場運(yùn)行情況和境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶的資信狀況調(diào)整對其收取保證金的標(biāo)準(zhǔn)。

第四十八條 交易所在期貨保證金存管銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶，用于存放會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

期貨公司會員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)保證金專用賬戶，用于存放其受托境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

第四十九條 交易所與會員之間的期貨業(yè)務(wù)資金往來應(yīng)當(dāng)通過交易所專用結(jié)算賬戶和會員專用資金賬戶辦理。

第五十條 期貨公司會員應(yīng)當(dāng)將境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶交納的保證金存放于保證金專用賬戶，并與其自有資金分別保管，不得挪用。

第五十一條 會員、境外特殊參與者進(jìn)行期貨交易，應(yīng)當(dāng)按照交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向交易所交納交易手續(xù)費(fèi)、交割手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。

會員應(yīng)當(dāng)代收國家規(guī)定由客戶、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者上交的稅費(fèi)。

第五十二條 交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。

第五十三條 會員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額的，應(yīng)當(dāng)追加保證金。

會員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于或者等于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開倉;若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將對該會員采取強(qiáng)行平倉等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，在交易過程中或者交易日終向風(fēng)險(xiǎn)較大的會員發(fā)出追加保證金的通知。

第五十四條 交易所應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金用于為維護(hù)期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，是指從交易所稅后利潤中提取的，用于防范和處置交易所業(yè)務(wù)活動中的風(fēng)險(xiǎn)、保證交易所發(fā)揮中央對手方作用、彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失及虧損的專項(xiàng)資金。

第五十五條 會員無法履行合約時(shí)，交易所有權(quán)采取下列保障措施：

(一)暫停開倉;

(二)按規(guī)定強(qiáng)行平倉，并用平倉后釋放的保證金履約賠償;

(三)依法處置作為保證金使用的資產(chǎn);

(四)動用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金;

(五)動用交易所自有資產(chǎn)代會員履約。

交易所代為履約后，取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)。

第五十六條 交易所根據(jù)本規(guī)則組織期貨交易，已經(jīng)成交的交易指令、了結(jié)的期貨交易持倉、收取的保證金、已經(jīng)劃轉(zhuǎn)或者作為保證金使用的有價(jià)證券、配對完成的標(biāo)準(zhǔn)倉單等交易、結(jié)算、交割行為或者財(cái)產(chǎn)的法律屬性，以及采取的違約處理措施，不因會員進(jìn)入破產(chǎn)程序而使相關(guān)行為或者財(cái)產(chǎn)的法律屬性被撤銷或者無效。

第五十七條 會員進(jìn)入破產(chǎn)程序，交易所仍可以按照交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則，對會員未了結(jié)的合約進(jìn)行凈額結(jié)算。

第五十八條 期貨保證金存管銀行發(fā)生破產(chǎn)或者其他債權(quán)債務(wù)糾紛的，保證金不屬于其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，不屬于凍結(jié)或者劃撥的財(cái)產(chǎn)范圍。

第六章 交割業(yè)務(wù)

第五十九條 期貨交易的交割，由交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。

第六十條 期貨交割采用現(xiàn)金交割、實(shí)物交割或者交易所規(guī)定的其他方式。

現(xiàn)金交割是指合約到期時(shí)，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方按照規(guī)定結(jié)算價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉合約的過程。

實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)未平倉合約的過程。

第六十一條 最后交易日后未平倉合約應(yīng)當(dāng)進(jìn)行交割。

到期合約的交割只能以會員的名義進(jìn)行。

客戶和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)當(dāng)通過會員辦理交割，交易所另有規(guī)定的除外。

第六十二條 采用實(shí)物交割方式的，交易所按照業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定對未平倉合約進(jìn)行交割配對。

第六十三條 會員進(jìn)行實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將貨款或者交割標(biāo)的進(jìn)行交付。

第六十四條 標(biāo)準(zhǔn)倉單是交易所交割倉庫按照交易所規(guī)定的程序提交注冊申請后，經(jīng)交易所注冊的符合期貨合約規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物提貨憑證。

第六十五條 實(shí)物交割可以在交割倉庫或者交易所規(guī)定的其他地點(diǎn)進(jìn)行。

交割倉庫由交易所確定并公告。

第六十六條 在實(shí)物交割時(shí)，賣方會員未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉單或者交付的實(shí)物不符合規(guī)定要求的，或者買方會員未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額交付貨款的，均構(gòu)成交割違約。交易所對交割違約另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

第六十七條 會員在實(shí)物交割中發(fā)生違約行為，交易所可以采用違約金、賠償金或者交易所規(guī)定的其他方式處理違約事宜，具體按交易所有關(guān)規(guī)定處理。

第六十八條 期貨公司會員不得因委托其結(jié)算的境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶等違約而不履行合約交割責(zé)任。對不履行交割責(zé)任的，交易所有權(quán)強(qiáng)制執(zhí)行。

第六十九條 因交割倉庫的過錯(cuò)造成標(biāo)準(zhǔn)倉單持有人不能行使或者不能完全行使標(biāo)準(zhǔn)倉單權(quán)利的，交割倉庫應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;賠償不足的部分由交易所按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充賠償，補(bǔ)充賠償后交易所有權(quán)對交割倉庫進(jìn)行追償。

第七十條 交割倉庫發(fā)生破產(chǎn)或者其他債權(quán)債務(wù)糾紛的，期貨市場參與者存放的非交割倉庫所有的期貨商品，不屬于交割倉庫的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和查封、扣押的財(cái)產(chǎn)范圍。

第七章 風(fēng)險(xiǎn)控制

第七十一條 交易所實(shí)行價(jià)格限制制度。價(jià)格限制制度包括漲跌停板制度及法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他制度。交易所可以根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則對某一上市品種實(shí)行一種或者多種價(jià)格限制制度，并根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)定并調(diào)整價(jià)格限制范圍。

第七十二條 交易所實(shí)行交易限額制度。交易所可以根據(jù)市場情況，對不同上市品種、合約，對部分或者全部會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶，制定交易限額。

第七十三條 交易所實(shí)行持倉管理，制定套期保值、套利、做市等持倉管理制度，對一般持倉進(jìn)行限額管理。

會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶應(yīng)當(dāng)在持倉限額內(nèi)進(jìn)行交易。

從事套期保值、套利、做市交易的，應(yīng)當(dāng)在其套期保值、套利、做市額度內(nèi)進(jìn)行交易。

第七十四條 交易所實(shí)行大戶持倉報(bào)告制度。會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者被交易所指定必須報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告?？蛻粑磮?bào)告的，其所在的會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告。

交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定并調(diào)整持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

第七十五條 交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶等存在違規(guī)超倉、未按規(guī)定及時(shí)追加保證金等違規(guī)行為或者交易所規(guī)定的其他情形的，交易所有權(quán)對其采取強(qiáng)行平倉措施。

強(qiáng)行平倉盈利部分按照有關(guān)規(guī)定處理，發(fā)生的費(fèi)用、損失及因市場原因無法強(qiáng)行平倉造成的擴(kuò)大損失部分由相關(guān)會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或客戶承擔(dān)。

第七十六條 交易所實(shí)行強(qiáng)制減倉制度。期貨交易出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)或者市場風(fēng)險(xiǎn)明顯增大情況的，交易所有權(quán)將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉盈利非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者、客戶按照持倉比例自動撮合成交。

第七十七條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或者同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。

第七十八條 當(dāng)某合約出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板或市場風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí)，交易所可以采取調(diào)整價(jià)格限制范圍、調(diào)整交易保證金、制定或者調(diào)整交易限額、調(diào)整交易手續(xù)費(fèi)、強(qiáng)行平倉、強(qiáng)制減倉等措施釋放交易風(fēng)險(xiǎn)。采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施后仍然無法釋放風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，交易所應(yīng)當(dāng)宣布進(jìn)入異常情況，并決定采取進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第七十九條 有根據(jù)認(rèn)為會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則并且對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響，為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大，交易所可以對該會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶采取下列臨時(shí)處置措施：

(一)限制入金;

(二)限制出金;

(三)限制開倉;

(四)提高保證金標(biāo)準(zhǔn);

(五)限期平倉;

(六)強(qiáng)行平倉。

前款臨時(shí)處置措施由交易所總經(jīng)理決定，采取前款第四、五、六項(xiàng)臨時(shí)處置措施后應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會。

第八章 異常情況處理

第八十條 在期貨交易過程中，出現(xiàn)以下情形之一的，交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：

(一)地震、水災(zāi)、火災(zāi)、臺風(fēng)等不可抗力或者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進(jìn)行;

(二)出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響;

(三)當(dāng)出現(xiàn)本規(guī)則第七十八條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險(xiǎn);

(四)交易所規(guī)定的其他情況。

出現(xiàn)前款第一項(xiàng)異常情況時(shí)，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時(shí)間、暫停交易等緊急措施;出現(xiàn)前款第二、第三、第四項(xiàng)異常情況時(shí)，董事會可以決定采取調(diào)整開市收市時(shí)間、暫停交易、調(diào)整價(jià)格限制范圍、提高交易保證金、暫停開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉、限制出金、強(qiáng)制減倉等緊急措施。

第八十一條 交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定采取緊急措施前應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

第八十二條 交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過3個(gè)交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)延長的除外。

第九章 信息管理

第八十三條 交易所期貨交易信息是指在交易所交易過程中產(chǎn)生的交易行情、交易結(jié)算數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告和通知以及中國證監(jiān)會要求發(fā)布的其他相關(guān)信息。

第八十四條 交易所對信息和加工產(chǎn)生的信息產(chǎn)品享有專屬權(quán)利。未經(jīng)交易所同意，任何單位和個(gè)人不得以商業(yè)目的使用。

第八十五條 交易所發(fā)布的信息包括：合約名稱、合約月份、開盤價(jià)、最新價(jià)、漲跌、收盤價(jià)、結(jié)算價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、成交量、持倉量及其持倉變化、會員成交量和持倉量排名、各交割倉庫經(jīng)交易所核準(zhǔn)的協(xié)議庫容量、標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量及其增減量等其他需要公布的信息。

信息發(fā)布應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同內(nèi)容按實(shí)時(shí)、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。

第八十六條 交易所可以基于期貨合約、期權(quán)合約等交易行情或者現(xiàn)貨數(shù)據(jù)編制相關(guān)指數(shù)，向市場發(fā)布，也可以開發(fā)或者授權(quán)外部機(jī)構(gòu)開發(fā)指數(shù)產(chǎn)品。

未經(jīng)交易所許可，任何單位和個(gè)人不得擅自利用交易所信息編制指數(shù)或者上市與交易所發(fā)布指數(shù)相關(guān)的產(chǎn)品。

第八十七條 交易所應(yīng)當(dāng)采取有效通訊手段，建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。

第八十八條 任何單位或者個(gè)人不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

第八十九條 交易所、會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、交割倉庫、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者不得泄露業(yè)務(wù)中獲取的商業(yè)秘密，并對客戶信息依法負(fù)有保密義務(wù)。

經(jīng)批準(zhǔn)，交易所可以向有關(guān)監(jiān)管部門或者其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。

第九十條 為保證交易數(shù)據(jù)的安全，交易所應(yīng)當(dāng)實(shí)行同城和異地?cái)?shù)據(jù)備份。

第九十一條 交易所管理和發(fā)布信息，有權(quán)收取費(fèi)用。

第十章 自律管理

第九十二條 交易所依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、本規(guī)則及有關(guān)規(guī)定，對涉及交易所期貨交易的業(yè)務(wù)活動實(shí)施自律管理。

第九十三條 交易所自律監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是：

(一)監(jiān)督、檢查期貨市場法律、行政法規(guī)、規(guī)章、政策以及業(yè)務(wù)規(guī)則的落實(shí)執(zhí)行情況，控制市場風(fēng)險(xiǎn);

(二)監(jiān)督、檢查會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)和客戶等涉及交易所期貨交易及其相關(guān)活動的業(yè)務(wù)行為及其內(nèi)部管理狀況;

(三)監(jiān)督、檢查會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)和客戶的財(cái)務(wù)、資信狀況;

(四)監(jiān)督、檢查交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)及期貨市場其他參與者與期貨交易有關(guān)的業(yè)務(wù)活動;

(五)調(diào)解、處理期貨交易糾紛，調(diào)查處理各種違規(guī)案件;

(六)協(xié)助司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法執(zhí)行公務(wù);

(七)對其他違背“公開、公平、公正和誠實(shí)信用”原則、擾亂市場秩序、制造市場風(fēng)險(xiǎn)的行為進(jìn)行自律監(jiān)督管理。

第九十四條 交易所履行自律監(jiān)督管理職責(zé)時(shí)，可以行使下列職權(quán)：

(一)查閱、復(fù)制與期貨交易及其相關(guān)活動有關(guān)的信息、資料;

(二)對會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)以及期貨市場其他參與者進(jìn)行調(diào)查、取證;

(三)要求會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)以及期貨市場其他參與者對被調(diào)查事項(xiàng)做出申報(bào)、陳述、解釋、說明;

(四)交易所履行自律監(jiān)督管理職責(zé)所必需的其他職權(quán)。

第九十五條 會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)及期貨市場其他參與者應(yīng)當(dāng)接受交易所對其期貨業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理。對于不如實(shí)提供資料、隱瞞事實(shí)真相、故意回避等不協(xié)助或者妨礙交易所工作人員行使職權(quán)的，交易所按有關(guān)規(guī)定采取必要的限制性措施和紀(jì)律處分。

第九十六條 交易所每年對會員、境外特殊參與者遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的情況進(jìn)行抽樣或者全面檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)中國證監(jiān)會。

第九十七條 交易所發(fā)現(xiàn)會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)及期貨市場其他參與者在從事期貨相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)涉嫌違規(guī)的，應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查;情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以采取相應(yīng)措施防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大。

第九十八條 交易所工作人員不能正確履行自律監(jiān)督管理職責(zé)的，會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)及期貨市場其他參與者有權(quán)向交易所或者中國證監(jiān)會投訴、舉報(bào)。經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅處理。

第九十九條 交易所制定違規(guī)違約處理辦法對違規(guī)違約行為進(jìn)行處理。

第一百條 對期貨交易過程中發(fā)生的重大問題，經(jīng)董事會決定，可以由會員代表、交易所工作人員及有關(guān)人士組成特別調(diào)查委員會進(jìn)行調(diào)查。特別調(diào)查委員會存續(xù)期間，按本規(guī)則行使自律監(jiān)督管理權(quán)。特別調(diào)查委員會實(shí)行回避制度。

第一百零一條 發(fā)生下列情形的，交易所不承擔(dān)責(zé)任：

(一)由于不可歸責(zé)于交易所的技術(shù)系統(tǒng)故障造成損失的;

(二)因不可抗力、意外事件、交易所系統(tǒng)被非法侵入等原因?qū)е陆灰仔畔鬏敯l(fā)生異?；蛘咧袛嗟?

(三)交易所的行情發(fā)布正常，但因會員、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)或者公共媒體等其他方轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)生故障，影響期貨市場參與者交易的;

(四)由于交易所采取緊急措施或者臨時(shí)處置措施造成損失的;

(五)其他非因交易所過錯(cuò)造成損失的。

第一百零二條 交易所在中國證監(jiān)會統(tǒng)一組織和協(xié)調(diào)下，與中國期貨市場監(jiān)控中心有限責(zé)任公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)，建立對期貨市場和相關(guān)市場的信息共享等監(jiān)管協(xié)作機(jī)制。

第十一章 爭議處理

第一百零三條 會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)及期貨市場其他參與者之間發(fā)生的有關(guān)期貨業(yè)務(wù)糾紛，可以自行協(xié)商解決、提請交易所調(diào)解、向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

第一百零四條 提請交易所調(diào)解的當(dāng)事人，應(yīng)當(dāng)提出書面調(diào)解申請。經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議后，交易所制作調(diào)解書，經(jīng)雙方當(dāng)事人在調(diào)解書上簽字或蓋章確認(rèn)后生效。

第一百零五條 會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶、交割倉庫、期貨保證金存管銀行、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)及期貨市場其他參與者與交易所之間發(fā)生爭議，協(xié)商無效的，應(yīng)當(dāng)向中華人民共和國境內(nèi)的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或者人民法院提起訴訟，并適用中華人民共和國法律。

第十二章 附則

第一百零六條 交易所可以根據(jù)本規(guī)則制定實(shí)施細(xì)則。

第一百零七條 本規(guī)則的制定和修改須經(jīng)交易所股東大會通過，報(bào)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

第一百零八條 本規(guī)則由交易所董事會負(fù)責(zé)解釋。

第一百零九條 本規(guī)則自2022年4月29日起施行。