各會員單位：

　　中國證監(jiān)會（證監(jiān)函［2015］78號）已正式批準中國金融期貨交易所上市10年期國債期貨合約。為從嚴控制上市初期市場風險，確保國債期貨安全上市后平穩(wěn)運行，現(xiàn)將10年期國債期貨合約上市交易有關事項通知如下：

　　一、上市交易時間

　　10年期國債期貨合約自2015年3月20日（星期五）起上市交易。

　　二、上市交易合約和掛盤基準價

　　10年期國債期貨首批上市合約為2015年9月（T1509）、2015年12月（T1512）和2016年3月（T1603）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

　　三、交易保證金和漲跌停板幅度

　　10年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的2%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金為合約價值的3%，交割月份第一個交易日的前一交易日結算時起，交易保證金為合約價值的4%。上市當日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4％。

　　四、相關費用

　　10年期國債期貨合約的手續(xù)費標準暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費，交割手續(xù)費標準為每手5元。交易所有權根據(jù)市場運行情況對手續(xù)費標準進行調(diào)整。

　　五、可交割國債、轉換因子及應計利息

　　10年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉換因子計算公式如下：

　　　　??其中，r：10年期國債期貨合約票面利率3%；

　　　　　x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

　　　　　n：剩余付息次數(shù)；

　　　　　c：可交割國債的票面利率；

　　　　　f：可交割國債每年的付息次數(shù)。

　　計算結果四舍五入至小數(shù)點后4位。

　　其應計利息的日計數(shù)基準為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應計利息計算公式如下：

　　計算結果四舍五入至小數(shù)點后7位。

　　10年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。

　　各會員單位要認真做好10年期國債期貨合約上市交易的各項準備工作，嚴格控制市場風險，確保國債期貨平穩(wěn)推出和安全運行。

特此通知。

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中國金融期貨交易所

2015年3月9日 ?