問：對(duì)套利交易引起的異常交易行為進(jìn)行豁免，請(qǐng)問主要針對(duì)哪幾種套利類型？

答：因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等異常交易行為，若符合以下套利類型的，客戶可通過會(huì)員向交易所提出豁免審核申請(qǐng)，非期貨公司會(huì)員可直接向交易所提出豁免審核申請(qǐng)。

（一）同品種的跨期套利。

（二）交易所公布的跨品種套利組合。

（三）其他具備認(rèn)定條件的套利交易類型。

跨市套利、期現(xiàn)套利等套利類型暫時(shí)不具備認(rèn)定條件，所以對(duì)這兩種套利類型引起的異常交易行為暫時(shí)不考慮予以豁免。

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問：請(qǐng)問提出豁免審核我們需要提供哪些材料？

答：豁免審核申請(qǐng)的客戶須提交兩項(xiàng)材料：一是當(dāng)日套利交易策略及當(dāng)日套利交易情況。二是中長期套利規(guī)劃書。申請(qǐng)表上對(duì)這些內(nèi)容介紹比較詳細(xì)，希望客戶提供的材料有針對(duì)性，能夠具體化。

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問：客戶提出豁免審核申請(qǐng)有時(shí)間限制嗎？

答：對(duì)客戶異常交易行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將及時(shí)電話提醒會(huì)員確認(rèn)客戶是否有套利交易行為。會(huì)員應(yīng)在當(dāng)天下午3點(diǎn)半前告知交易所，客戶是否有套利交易行為需要申請(qǐng)豁免審核，逾期視為放棄申請(qǐng)豁免的權(quán)利?？蛻粼谕ㄟ^會(huì)員提出申請(qǐng)后的第三個(gè)工作日下午2點(diǎn)前，應(yīng)通過會(huì)員向交易所提交相關(guān)材料，逾期提交或材料提交不完整的視為放棄申請(qǐng)豁免的權(quán)利。

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問：已經(jīng)向交易部獲批套利頭寸的客戶，如果異常交易行為達(dá)標(biāo)，是否可以直接豁免？

答：交易所對(duì)客戶已獲批的套利交易頭寸的交易行為進(jìn)行監(jiān)督管理。若不存在違法違規(guī)情形，客戶在獲批套利交易頭寸合約上產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單不作為異常交易行為。若發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形，交易所依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》、《上海期貨交易所套利交易管理辦法》、《<上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定>有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案等有關(guān)規(guī)定處理。

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問：除了套利交易客戶可以豁免異常交易行為之外，客戶還可以通過哪些形式豁免異常交易行為？

答：根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)指引的規(guī)定，事先向交易所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰最~度，并經(jīng)審核后，在已批準(zhǔn)套保額度范圍內(nèi)的交易可由系統(tǒng)自動(dòng)予以豁免。此外，在統(tǒng)計(jì)客戶和非期貨公司會(huì)員自成交、頻繁報(bào)撤單和大額報(bào)撤單次數(shù)時(shí)，在不存在違法違規(guī)情形的前提下，FOK（立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令）和FAK（立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令）交易指令形成的自成交、頻繁報(bào)撤單和大額報(bào)撤單也不作為異常交易行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。