會(huì)員單位：

為配合《上海期貨交易所套利交易管理辦法》、《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案的實(shí)施，我所制定《上海期貨交易所套利交易引起的異常交易行為豁免審核管理規(guī)定（試行）》，現(xiàn)予以公布，并自2013年12月2日起施行。

特此通知。

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附件：《上海期貨交易所套利交易引起的異常交易行為豁免審核管理規(guī)定（試行）》

上海期貨交易所

2013年10月29日

附件

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上海期貨交易所套利交易引起的

異常交易行為豁免審核管理規(guī)定（試行）

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第一條? 為更好地服務(wù)市場投資者，確保市場功能發(fā)揮，依據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》、《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》修訂案、《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案等，特制定本審核管理規(guī)定，規(guī)范套利交易引起的異常交易行為豁免審核工作。

第二條? 客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受上海期貨交易所（以下簡稱“交易所”）監(jiān)管及會(huì)員對其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。

第三條? 會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)。客戶異常交易行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)詢問客戶是否有套利交易行為，是否需要向交易所提出豁免申請。

第四條?因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等異常交易行為，若符合以下套利類型的，客戶可通過會(huì)員向交易所提出豁免審核申請（申請表見附件）。

（一）同品種的跨期套利。

（二）交易所公布的跨品種套利組合。

（三）其他具備認(rèn)定條件的套利交易類型。

第五條?因套利交易行為產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等異常交易行為，若不存在違法違規(guī)情形，符合以下任意情形的，在相關(guān)合約和品種上的異常交易行為經(jīng)交易所審核后可以給予豁免：

（一）符合同品種不同合約間跨期套利交易基本原理的。

（二）符合不同品種間跨品種套利基本原理的。

（三）符合其他套利基本原理且具備認(rèn)定條件的。

第六條? 豁免審核申請的客戶須提交以下材料：

（一）當(dāng)日套利交易策略及當(dāng)日套利交易情況。

（二）中長期套利規(guī)劃書。

第七條? 對客戶異常交易行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將及時(shí)電話提醒會(huì)員確認(rèn)客戶是否有套利交易行為。會(huì)員應(yīng)在當(dāng)天下午3點(diǎn)半前告知交易所，客戶是否有套利交易行為需要申請豁免審核，逾期視為放棄申請豁免的權(quán)利?？蛻粼谕ㄟ^會(huì)員提出申請后的第三個(gè)工作日下午2點(diǎn)前，應(yīng)通過會(huì)員向交易所提交第六條規(guī)定的相關(guān)材料，逾期提交或材料提交不完整的視為放棄申請豁免的權(quán)利。若該客戶可能涉嫌違法違規(guī)的，交易所立即終止套利豁免審核。

第八條? 客戶的套利交易事實(shí)清楚、理由充分，符合第五條豁免標(biāo)準(zhǔn)的，交易所經(jīng)審核后可以對客戶當(dāng)天在相關(guān)品種或合約上因套利交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等異常交易行為予以豁免。

第九條? 如果客戶放棄申請豁免的權(quán)利或者交易所認(rèn)為交易行為不符合套利基本原理的，交易所將按照《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案啟動(dòng)后續(xù)處理程序。

第十條? 對于實(shí)際控制關(guān)系賬戶組，可依據(jù)賬戶組的交易策略將實(shí)際控制關(guān)系賬戶組的一個(gè)或多個(gè)客戶視為同一客戶。

對未事先報(bào)備的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組，在提出實(shí)際控制關(guān)系組異常交易行為豁免審核申請時(shí)，應(yīng)于提出豁免審核申請的當(dāng)天，同時(shí)向我所報(bào)備實(shí)際控制關(guān)系賬戶，并接受相關(guān)監(jiān)管。

第十一條? 交易所審核完成后，將及時(shí)對客戶提交的豁免審核申請做出回復(fù)。

第十二條? 客戶豁免申請應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù)，提交的材料應(yīng)確保真實(shí)準(zhǔn)確。對會(huì)員、客戶在申請豁免過程中協(xié)助提供或出具虛假材料以及違反交易所其他規(guī)定的，交易所除對其異常交易行為不予豁免外，必要時(shí)依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十三條?交易所對客戶已獲批的套利交易頭寸的交易行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

若不存在違法違規(guī)情形，客戶在獲批套利交易頭寸合約上產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單不作為異常交易行為。若發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形，交易所依據(jù)《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》、《上海期貨交易所套利交易管理辦法》、《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案等有關(guān)規(guī)定處理。

第十四條 ?非期貨公司會(huì)員直接向交易所提出套利交易豁免審核申請，其他相關(guān)規(guī)定參照客戶執(zhí)行。

第十五條? 本規(guī)定若與《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》修訂案或《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案有沖突，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

第十六條? 本規(guī)定由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十七條? 本規(guī)定自2013年12月2日起實(shí)施。

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附件：《套利交易引起的異常交易行為豁免審核申請表》

?????????? 套利交易引起的異常交易行為豁免審核申請表

客戶簽名：

申請日期：