為切實(shí)落實(shí)今年證券期貨監(jiān)管會(huì)議關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能的工作部署，有效促進(jìn)鉛期貨品種的功能發(fā)揮，滿足鉛上下游企業(yè)對(duì)鉛期貨套期保值業(yè)務(wù)的迫切需求，我所對(duì)《上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》作了相應(yīng)的修訂。其中，《上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》修訂案已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意；《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂案已經(jīng)本所第二屆理事會(huì)審議通過(guò)并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，現(xiàn)予以公布。

為使新、舊合約和《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》平穩(wěn)過(guò)渡，經(jīng)研究決定：本次修訂的合約條款和規(guī)則，自2013年9月2日起實(shí)施。

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附件：1．《上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》修訂案

2．《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂案

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上海期貨交易所??

2013年8月8日???

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《上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》

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上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約附件

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一、交割單位

鉛標(biāo)準(zhǔn)合約的交易單位為每手25噸5噸，交割單位為每一倉(cāng)單25噸，交割必須以每一個(gè)倉(cāng)單的整數(shù)倍交割。

二、質(zhì)量規(guī)定

1、用于本合約實(shí)物交割的鉛錠，必須符合國(guó)標(biāo)GB/T 469-2005 Pb99.994規(guī)定，其中鉛含量不小于99.994%。

2、外型及塊重。交割的鉛應(yīng)為錠，國(guó)產(chǎn)鉛的每錠重量為48kg±3kg、42kg±2kg、40kg±2kg、24kg±1kg。

3、每一倉(cāng)單的溢短不超過(guò)±2%，磅差不超過(guò)±0.1%。

4、每一交割單位的鉛錠，必須是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一牌號(hào)、同一注冊(cè)商標(biāo)、同一質(zhì)量品級(jí)、同一塊形、同一包裝數(shù)量（捆重近似）的商品組成。

5、每一倉(cāng)單的鉛錠，必須是本所批準(zhǔn)的注冊(cè)品牌，須附有質(zhì)量證明書。

6、倉(cāng)單須由本所指定交割倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定驗(yàn)收合格后出具。

三、交易所認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和注冊(cè)品牌

用于實(shí)物交割的鉛錠，必須是交易所注冊(cè)的品牌。具體的注冊(cè)品牌和升貼水標(biāo)準(zhǔn)，由交易所另行規(guī)定并公告。

四、指定交割倉(cāng)庫(kù)

由交易所指定并另行公告，異地交割倉(cāng)庫(kù)升貼水標(biāo)準(zhǔn)由交易所規(guī)定并公告。

注：雙刪除線部分為已刪除的內(nèi)容，灰色底紋且加粗部分為已作修訂的內(nèi)容。

附件2

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《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》

修訂案

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第四條? 交易所實(shí)行交易保證金制度。陰極銅（以下簡(jiǎn)稱銅）、鋁、鋅、天然橡膠期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%，鉛期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的8%5%，螺紋鋼期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%，線材期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的7%，黃金、白銀期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的4%，燃料油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的8%。

第五條? 交易所根據(jù)某一期貨合約持倉(cāng)的不同數(shù)量和上市運(yùn)行的不同階段（即：從該合約新上市掛牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：

（一）交易所根據(jù)合約持倉(cāng)大小調(diào)整交易保證金比例的方法。

……

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表四? 鉛期貨合約持倉(cāng)量變化時(shí)的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

注：X表示某一月份合約的雙邊持倉(cāng)總量，單位：手。

……

交易過(guò)程中，當(dāng)某一期貨合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量時(shí)（詳見(jiàn)表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十），暫不調(diào)整交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)日結(jié)算時(shí)，若某一期貨合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量，則交易所對(duì)該合約全部持倉(cāng)收取與持倉(cāng)總量相對(duì)應(yīng)的交易保證金，保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開(kāi)市前追加到位。

（二）交易所根據(jù)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段（臨近交割期）調(diào)整交易保證金的方法。

……

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表十四? 鉛期貨合約上市運(yùn)行不同階段的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

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當(dāng)某一期貨合約達(dá)到應(yīng)該調(diào)整交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（詳見(jiàn)表十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十），交易所應(yīng)當(dāng)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前一交易日的結(jié)算時(shí)對(duì)該合約的所有歷史持倉(cāng)按新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開(kāi)市前追加到位。

在進(jìn)入交割月份后，賣方可以用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為與其所示數(shù)量相同的交割月份期貨合約持倉(cāng)的履約保證，其持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的交易保證金不再收取。

第十七條? 同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉(cāng)頭寸的合計(jì)數(shù)，不得超出一個(gè)客戶的限倉(cāng)數(shù)額。

交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤前，各會(huì)員、各客戶在每個(gè)會(huì)員處銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為5手的整倍數(shù)（遇市場(chǎng)特殊情況無(wú)法按期調(diào)整的，可以順延一天）；進(jìn)入交割月后，銅、鋁、鋅、鉛合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)，新開(kāi)、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)。

……

第十八條? 期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶的各品種期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額具體規(guī)定如下：

……

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表二十三 ??鉛、天然橡膠、黃金期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定

（單位：手）

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注：表中某一期貨合約持倉(cāng)量為雙向計(jì)算，期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、客戶的持倉(cāng)限額為單向計(jì)算；期貨公司會(huì)員的持倉(cāng)限額為基數(shù)。

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……

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注：

1、雙刪除線部分為已刪除的內(nèi)容，灰色底紋且加粗部分為已作修訂的內(nèi)容；

2、未列入條款，除規(guī)則實(shí)施時(shí)間條款相應(yīng)調(diào)整外，不作修訂。