1、央行）進行?28?天期正回購、7?天期和?14?天期逆回購以及?91?天期央票詢量。本周（8?月?31?日-9?月?6?日），公開市場將有?180?億元央票到期，逆回購到期750?億元，無正回購到期，故自然形成凈回籠?570?億元。上周，央行公開市場凈投放資????金?415?億元，8?月份實現(xiàn)單月凈投放?2150?億，較?7?月份凈投放量增加逾七成，公開市場連續(xù)第五個月實現(xiàn)凈投放。

2、銀行間市場回購定盤利率全線走低，隔夜及?7?天期品種利率小幅下挫，14?天期品種跌幅較大。具體來看，F(xiàn)R001?報?3.0300%，跌?2.6?個基點；FR007?報3.7400%，跌?1?個基點；FR014?報?4.1500%，跌?24?個基點。

3、中國財政部代理發(fā)行?260?億元?3?年期地方政府債。業(yè)內人士透露，此次地方政府債的中標利率為?4.34%，依舊明顯高于二級市場水平。不過因目前資金面較為平穩(wěn)，且利率已處年內高位，該期債需求較此前有所回升，投標倍數(shù)達到?1.4?倍。?

4、中國金融期貨交易所2日宣布，國債期貨上市前的各項準備工作已經就緒，首批三個5年期國債期貨合約將于9月6日上市交易。根據(jù)中金所當日發(fā)布的相關通知，5年期國債期貨合約自2013年9月6日起上市交易，首批上市合約為2013年12月、2014年3月及6月合約，掛盤基準價、可交割國債及其轉換因子由中金所在合約上市交易前公布。

為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3％；交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4％；交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5％。上市當日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4％。

???2日債券市場指數(shù)微幅上漲，其中不包含利息再投資的中債綜合指數(shù)（凈價）下跌0.0270%，而包含利息再投資的中債綜合指數(shù)（財富）上漲0.0084%。全市場平均到期收益率為4.7624%，平均市值法到期收益率為4.7326%，平均市值法久期為4.0965。

????當日國債期貨仿真交易合約全線走低，三種合約共計成交8.73萬手。其中，國債期貨主力合約TF1312合約報94.164元，跌0.30%，交投區(qū)間為93.858元-94.482元，成交47914手，持倉10.05萬手，增倉261手；TF1403合約報94.346元，跌0.17%，交投區(qū)間為94.330元-94.600元，成交31887手，持倉3.65萬手，增倉3584手；TF1406合約報94.444元，跌0.07%，交投區(qū)間為94.442元-94.710元，成交7456手，持倉1887手，增倉1887手。主力合約理論最便宜交割券為13附息國債15，基差為0.19。最活躍可交割券為13附息國債15。

????操作上，國內制造業(yè)?PMI?數(shù)據(jù)好于預期，國債期貨再次承壓走低。月初資金面緩解，短期市場利率明顯走低。但地方債發(fā)行利率仍高于二級市場，顯示債券市場心態(tài)依然偏弱。目前國債期貨繼續(xù)承壓，以CTD券上下變動5個基點得出的國債期貨理論價格區(qū)間為94.543-95.112，市場價格應該在理論區(qū)間內波動。