豆粕期權(quán)早報(bào)（2017.7.6)
發(fā)布時(shí)間：2017-07-06 | 瀏覽： 14535次
? ? ? ? 豆粕期貨主力9月合約7月5日盤中振蕩，日盤收于2792元/噸，成交量回落至89.53萬手，持倉量205萬手。
豆粕期權(quán)7月5日成交活躍度較前兩日有所下降，總成交量2.15萬手（單邊），持倉量10.55萬手；9月合約成交量占所有合約總量的67%，占比維持穩(wěn)定。持倉量占比56%。豆粕看跌期權(quán)成交量與看漲期權(quán)成交量的比值為0.73，較周一出現(xiàn)一定回升?？吹跈?quán)持倉量與看漲期權(quán)持倉量的比值則維持在0.76，顯示樂觀情緒正逐漸消化，上行的可能性不大。
波動(dòng)率大幅抬升，建議短線做多波動(dòng)率
9月豆粕期權(quán)平值合約行權(quán)價(jià)移動(dòng)至2800元/噸的位置，波動(dòng)率相對(duì)前期處于高位。目前60日歷史波動(dòng)率為17.57%，相較6月30日14.76%的波動(dòng)率上行了2.81%。期權(quán)平值隱含波動(dòng)率為18.45%，相較6月30日的17.85%同樣出現(xiàn)了明顯抬升，顯示期權(quán)權(quán)利金已充分反映了市場(chǎng)對(duì)波動(dòng)率的預(yù)期。
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