豆粕期權(quán)早報（2017.7.26)
發(fā)布時間：2017-07-26 | 瀏覽： 16122次
? ? 大連豆粕昨日高開高走，但盤面節(jié)奏轉(zhuǎn)變較快，今日料將再次下跌，短期料將寬幅波動，市場焦點仍然圍繞天氣波動，8月份天氣對美豆尤為關(guān)鍵，若高溫持續(xù)，美豆單產(chǎn)可能在8月下調(diào)。
? ? 大連豆粕期權(quán)受標(biāo)的物大幅波動影響波動率處于高位，M1709合約將于8月7日到期，時間價值加速損耗，持倉逐步后移至1801合約，1801合約近期隱含波動率繼續(xù)維持高位，操作上可買入1801合約虛值看漲看跌期權(quán)，相應(yīng)的賣出1709虛值看漲看跌期權(quán)，進(jìn)行日歷價差交易。
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