豆粕期權(quán)早報（2017.11.14)
發(fā)布時間：2017-11-14 | 瀏覽： 15150次
? ? 大連豆粕夜盤繼續(xù)震蕩走強，沒有理會美盤走弱，因中國收緊大豆進口審批，近期中國對進口轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)放安全證明所花費的時間延長，可能抑制未來幾個月的買需。這對外盤利空，而對內(nèi)盤形成利多，因此，盡管美豆出現(xiàn)下跌，但國內(nèi)豆粕價格仍將保持堅挺態(tài)勢，關(guān)注后期進口政策是否對大豆進口帶來進一步影響。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨區(qū)間波動，1801合約平值看漲期權(quán)M1801-C-2800隱含波動率小幅回升至10.23，平值看跌期權(quán)隱含波動率維持在9.88低位，操作上建議繼續(xù)持有賣出寬跨式套利組合。也可進行日歷價差套利，賣近買遠，如買入1805合約期權(quán)，賣出1801合約期權(quán)（相同執(zhí)行價）。
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