豆粕期權(quán)早報（2017.11.13)
發(fā)布時間：2017-11-13 | 瀏覽： 14766次
? ? 大連豆粕夜盤跟隨美豆震蕩，因11月美農(nóng)報告中性偏空，盡管國內(nèi)豆粕短期需求旺盛，但后期供應(yīng)仍保持充裕，豆粕期價難以擺脫區(qū)間震蕩格局，操作上建議觀望為主，或區(qū)間內(nèi)短線高拋低平交易。
? ? 大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨區(qū)間波動，1801合約平值看漲期權(quán)M1801-C-2800隱含波動率下降至8.85，平值看跌期權(quán)隱含波動率下降至9.52，報告后波動率再次下降，操作上建議繼續(xù)持有賣出寬跨式套利組合。也可進(jìn)行日歷價差套利，賣近買遠(yuǎn)，如買入1805合約期權(quán)，賣出1801合約期權(quán)（相同執(zhí)行價）。
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