豆粕期權(quán)早報（2017.11.20)
發(fā)布時間：2017-11-20 | 瀏覽： 15767次
? ? 大連豆粕夜盤繼續(xù)偏強(qiáng)震蕩，因油廠豆粕庫存仍偏低，外盤大幅上漲也將提振國內(nèi)豆粕走勢，但高位仍將受到供應(yīng)壓制，操作上建議區(qū)間內(nèi)短多交易。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨區(qū)間波動，1801合約平值看漲期權(quán)M1801-C-2850隱含波動率小幅下降至9.98，平值看跌期權(quán)隱含波動率維持在10.01低位，權(quán)利金價格小幅下跌，但后期或炒作南美大豆天氣，波動率可能增加，操作上建議賣出寬跨式期權(quán)可獲利了結(jié)?？蛇M(jìn)行日歷價差套利，賣近買遠(yuǎn)，如買入1805合約期權(quán)，賣出1801合約期權(quán)（相同執(zhí)行價）。
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