豆粕期權(quán)早報（2017.11.15)
發(fā)布時間：2017-11-15 | 瀏覽： 15474次
? ? ?大連豆粕夜盤沖高回落，因油廠豆粕庫存偏低，未執(zhí)行合同大幅增加，短期國內(nèi)豆粕價格仍將保持堅挺態(tài)勢，而美盤或繼續(xù)探低，大連豆粕近期將維持下跌抵抗走勢，操作上建議觀望為主，或區(qū)間內(nèi)短線交易。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨區(qū)間波動，1801合約平值看漲期權(quán)M1801-C-2800隱含波動率小幅下降至9.31，平值看跌期權(quán)隱含波動率維持在9.70低位，權(quán)利金價格小幅下跌，操作上建議繼續(xù)持有賣出寬跨式套利組合。也可進(jìn)行日歷價差套利，賣近買遠(yuǎn)，如買入1805合約期權(quán)，賣出1801合約期權(quán)（相同執(zhí)行價）。
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