豆粕期權(quán)早報(bào)（2017.12.19)
發(fā)布時(shí)間：2017-12-19 | 瀏覽： 15093次
? ? 大連豆粕夜盤(pán)沖高回落，美豆下跌給豆粕帶來(lái)回調(diào)壓力，但國(guó)內(nèi)豆粕基本面短期仍然抗跌，期價(jià)近期或呈現(xiàn)下跌抵抗形態(tài)。操作上建議豆粕1805合約觀望為主，等待低位買(mǎi)入。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤(pán)跟隨豆粕期貨小幅波動(dòng)，1805合約平值看漲期權(quán)下移至M1805-C-2800,隱含波動(dòng)率小幅下降至12.71，權(quán)利金小幅下跌，平值看跌期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅上升至13.66，權(quán)利金價(jià)格小幅上漲，操作上建議賣(mài)出1805合約寬跨式組合（2750,2950），布置看空波動(dòng)率頭寸，同時(shí)收獲時(shí)間流逝帶來(lái)的Theta價(jià)值和隱含波動(dòng)率下降帶來(lái)的Vega收益。
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