豆粕期權早報（2017.12.27)
發(fā)布時間：2017-12-27 | 瀏覽： 14833次
? ? 大連豆粕夜盤震蕩反彈，國內豆粕短期繼續(xù)抗跌。操作上建議豆粕1805合約低位多單少量持有，短線低吸高平交易。
? ?大連豆粕期權夜盤跟隨豆粕期貨小幅波動，1805合約平值看漲期權M1805-C-2800,隱含波動率下降至10.89，權利金持穩(wěn)，平值看跌期權隱含波動率小幅下降至11.82，權利金價格繼續(xù)下跌，操作上建議繼續(xù)持有賣出1805合約寬跨式組合（2750,2950），看空波動率，同時收獲時間流逝帶來的Theta價值和隱含波動率下降帶來的Vega收益。
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