豆粕期權(quán)早報(bào)（2017.12.25)
發(fā)布時(shí)間：2017-12-25 | 瀏覽： 14292次
? ? 大連豆粕夜盤低位震蕩，國(guó)內(nèi)豆粕短期繼續(xù)抗跌。操作上建議豆粕1805合約觀望為主，2780-2790點(diǎn)逢低少量買入。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨小幅波動(dòng)，1805合約平值看漲期權(quán)M1805-C-2800,隱含波動(dòng)率小幅下降至11.44，權(quán)利金小幅下跌，平值看跌期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅下降至12.42，權(quán)利金價(jià)格小幅下跌，操作上建議持有賣出1805合約寬跨式組合（2750,2950），看空波動(dòng)率，同時(shí)收獲時(shí)間流逝帶來(lái)的Theta價(jià)值和隱含波動(dòng)率下降帶來(lái)的Vega收益。
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