豆粕期權(quán)早報（2017.12.21)
發(fā)布時間：2017-12-21 | 瀏覽： 14440次
? ? 大連豆粕夜盤低位震蕩，美豆下跌繼續(xù)壓制豆粕，但國內(nèi)豆粕短期仍然抗跌，期價近期或呈現(xiàn)下跌抵抗形態(tài)。操作上建議豆粕1805合約觀望為主，等待低位買入。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨小幅波動，1805合約平值看漲期權(quán)M1805-C-2800,隱含波動率小幅下降至12.76，權(quán)利金小幅下跌，平值看跌期權(quán)隱含波動率小幅上升至13.11，權(quán)利金價格小幅上漲，操作上建議賣出1805合約寬跨式組合（2750,2950），布置看空波動率頭寸，同時收獲時間流逝帶來的Theta價值和隱含波動率下降帶來的Vega收益。
- 相關(guān)文章
-
聯(lián)系電話：025-83276920
