豆粕期權(quán)早報（2018.1.3)
發(fā)布時間：2018-01-03 | 瀏覽： 15845次
? ? 大連豆粕夜盤震蕩反彈，國內(nèi)豆粕短期低位震蕩。操作上建議豆粕1805合約低位多單少量持有，短線低吸高平交易。
? ?大連豆粕期權(quán)夜盤跟隨豆粕期貨小幅波動，1805合約平值看漲期權(quán)M1805-C-2750,隱含波動率下降至10.99，權(quán)利金小幅上漲，平值看跌期權(quán)隱含波動率小幅下降至11.61，權(quán)利金價格下跌，操作上建議繼續(xù)持有賣出1805合約寬跨式組合（2750,2950），看空波動率，同時收獲時間流逝帶來的Theta價值和隱含波動率下降帶來的Vega收益。
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