豆粕期權(quán)早報（2018.1.2)
發(fā)布時間：2018-01-02 | 瀏覽： 16008次
? ?大連豆粕上周五大幅下挫，今日料將震蕩反彈。低位存在較強成本支撐，操作上建議豆粕1805合約低位多單少量持有，短線低吸高平交易。
? ?大連豆粕期權(quán)跟隨豆粕期貨大幅波動，1805合約平值看漲期權(quán)下移至M1805-C-2750,隱含波動率下降，權(quán)利金大幅下跌，平值看跌期權(quán)隱含波動率上升，權(quán)利金價格大幅上漲，操作上建議繼續(xù)持有賣出1805合約寬跨式組合（2750,2950），看空波動率，同時收獲時間流逝帶來的Theta價值和隱含波動率下降帶來的Vega收益。
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