豆粕期權(quán)早報(bào)（2018.7.5)
發(fā)布時(shí)間：2018-07-05 | 瀏覽： 11388次
? ? 大連豆粕夜盤從高位大幅回落，但隨后從低點(diǎn)回升，波動率增加。臨近7月6日關(guān)稅執(zhí)行日，7月6日中美兩國將互相開始對340億美元商品加征關(guān)稅，但昨日晚間國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會有關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)表談話時(shí)稱，我們絕不會打第一槍，加上人民幣大幅反彈帶來的利空壓力，大連豆粕大幅波動。但目前來看，鮮有跡象表明美國會停止對中國執(zhí)行關(guān)稅，人民幣貶值趨勢仍然存在，只是受央行口頭干預(yù)出現(xiàn)反彈，豆粕1901合約仍將保持風(fēng)險(xiǎn)升水。
? ? 大連豆粕期權(quán)跟隨豆粕合約波動，夜盤看漲期權(quán)隱含波動率維持高位，平值看漲期權(quán)M1901-C-3200,隱含波動率為20.26，權(quán)利金價(jià)格為167.5點(diǎn)（-10），平值看跌期權(quán)M1901-P-3200,隱含波動率升至21.99，權(quán)利金價(jià)格為181.5（+15.5），中美關(guān)稅戰(zhàn)持續(xù)影響下，大連豆粕期權(quán)波動率仍趨于上升，操作上建議繼續(xù)持有1901合約看漲期權(quán)多頭，逢低買入虛值看漲期權(quán)。
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