豆粕期權(quán)早報（2018.7.11)
發(fā)布時間：2018-07-11 | 瀏覽： 13297次
? ? 大連豆粕夜盤沖高回落，維持區(qū)間震蕩走勢，1809與1901合約價差進一步縮窄，今晨，白宮宣布對額外2,000億美元中國商品追加關(guān)稅。美豆電子盤低開，人民幣大幅下挫，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)，具有長期性和不確定性，豆粕波動率維持高位。從中期來看，在關(guān)稅政策不變的情況下，四季度大豆原料進口存在較大缺口。
? ? 大連豆粕期權(quán)跟隨豆粕合約波動，夜盤看漲期權(quán)隱含波動率維持高位，平值看漲期權(quán)M1901-C-3100,隱含波動率為18.13，權(quán)利金價格為167.5點（-3），平值看跌期權(quán)M1901-P-3100,隱含波動率為20.16，權(quán)利金價格為137.5（+8），在中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)影響下，大連豆粕期權(quán)波動率仍將趨于上升，操作上建議逢低買入虛值看漲看跌期權(quán)，滾動交易。
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