豆粕期權(quán)早報（2018.7.6)
發(fā)布時間：2018-07-06 | 瀏覽： 11879次
? ? ?大連豆粕夜盤脈沖式上漲，不出意外，今日夜間中美兩國將互相開始對340億美元商品加征關(guān)稅，豆粕波動率上升。此前沒有任何跡象顯示美國會撤銷關(guān)稅，已經(jīng)沒有時間了。若雙方都宣布加稅的話，那就意味著正式進入貿(mào)易戰(zhàn)。中美貿(mào)易戰(zhàn)具有長期性和不確定性，未來人民幣貶值趨勢仍然存在，豆粕1901合約仍將繼續(xù)保持風(fēng)險升水。
? ? 大連豆粕期權(quán)跟隨豆粕合約波動，夜盤看漲期權(quán)隱含波動率維持高位，平值看漲期權(quán)M1901-C-3200,隱含波動率為20.22，權(quán)利金價格為184.5點（+20），平值看跌期權(quán)M1901-P-3200,隱含波動率為21.82，權(quán)利金價格為164.5（-20），中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)影響下，大連豆粕期權(quán)波動率仍趨于上升，操作上建議繼續(xù)持有1901合約看漲期權(quán)多頭，逢低買入虛值看漲期權(quán)。
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