（根據(jù)2018年12月28日《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)規(guī)則體系的通知》（大商所發(fā)〔2018〕538號(hào)）修訂，修訂部分自2019年7月1日起施行）　　　

第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）的期貨結(jié)算行為，保護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公眾利益，防范和化解期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。

　　第二條 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　第三條 交易所結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。

　　第四條 交易所實(shí)行全員結(jié)算制度，交易所只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會(huì)員對(duì)其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其客戶進(jìn)行結(jié)算。

　　第五條 本辦法適用于交易所內(nèi)的一切結(jié)算活動(dòng)，交易所及其工作人員、交易所會(huì)員及其工作人員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、客戶和交易所指定期貨保證金存管銀行（以下簡(jiǎn)稱存管銀行）必須遵守本辦法。

　　第二章 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

　　第六條 交易所作為中央對(duì)手方，統(tǒng)一組織期貨交易的結(jié)算、負(fù)責(zé)期貨交易的保證金管理、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。

　　中央對(duì)手方是指期貨交易達(dá)成后介入期貨交易雙方，成為所有買方的賣方和所有賣方的買方，以凈額方式結(jié)算，為期貨交易提供集中履約保障的法人。

　　第七條 交易所結(jié)算業(yè)務(wù)的主要職責(zé)：

　?。ㄒ唬┚幹茣?huì)員的結(jié)算賬表；

　?。ǘ┺k理資金往來(lái)匯劃業(yè)務(wù)；

　?。ㄈ┙y(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；

　　（四）處理會(huì)員交易中的賬款糾紛；

　　（五）辦理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　（六）控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，為期貨交易提供集中履約擔(dān)保；

　　（七）按規(guī)定管理保證金、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；

　?。ò耍┌匆?guī)定辦理其他結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第八條 所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約必須通過交易所進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。

　　第九條 交易所依據(jù)交易所規(guī)則對(duì)會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和客戶涉及期貨交易的相關(guān)資料，包括交易記錄、結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和賬冊(cè)進(jìn)行檢查時(shí)，會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和客戶應(yīng)當(dāng)予以配合。

　　第十條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門。期貨公司會(huì)員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會(huì)員與交易所、會(huì)員與境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、客戶之間的結(jié)算工作；非期貨公司會(huì)員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會(huì)員與交易所之間的結(jié)算工作。

　　結(jié)算部門應(yīng)妥善保管交易記錄、結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)，以備查詢和核實(shí)。

　　第十一條 交易所應(yīng)保證結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)的完整與安全，保存期限應(yīng)不少于20年。

　　第十二條 結(jié)算交割員是經(jīng)會(huì)員單位授權(quán)，代表會(huì)員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一會(huì)員須指派兩名以上(含兩名)結(jié)算交割員。

　　結(jié)算交割員應(yīng)符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)交易所培訓(xùn)合格,取得《大連商品交易所結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書》,并經(jīng)所屬會(huì)員的法人授權(quán)后取得《大連商品交易所結(jié)算交割員證》(以下簡(jiǎn)稱《結(jié)算交割員證》)。

　　第十三條 結(jié)算交割員的業(yè)務(wù)職責(zé)：

　?。ㄒ唬┺k理會(huì)員出入金業(yè)務(wù)；

　　（二）獲取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì)；

　?。ㄈ┺k理作為保證金的資產(chǎn)的交存和提取手續(xù)；

　?。ㄋ模┺k理實(shí)物交割手續(xù)；

　　（五）辦理其它結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

　　第十四條 結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算與交割業(yè)務(wù)時(shí)，必須出示《結(jié)算交割員證》，否則交易所有權(quán)不予辦理。

　　第十五條 《結(jié)算交割員證》僅限本人使用，不得偽造、涂改、借用，會(huì)員在其結(jié)算交割員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)到交易所辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十六條 會(huì)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)結(jié)算交割員的管理，嚴(yán)格操作規(guī)范，特別要防止因密碼被盜造成泄密。

　　第十七條 存管銀行是指交易所指定的，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

　　交易所有權(quán)對(duì)存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。

　　第十八條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)交易所期貨保證金存管業(yè)務(wù)資格，以及從事期貨保證金存管業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《大連商品交易所指定存管銀行管理辦法》及交易所其他相關(guān)規(guī)定。

　　第十九條 結(jié)算相關(guān)主體及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守與結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)秘密。

　　第二十條 交易所根據(jù)業(yè)務(wù)需要在各存管銀行開設(shè)不同幣種專用結(jié)算賬戶,用于存放會(huì)員保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

　　第二十一條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)在存管銀行開設(shè)業(yè)務(wù)需要幣種的保證金專用賬戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。其中，在交易所指定的存管銀行分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的保證金專用賬戶為會(huì)員專用資金賬戶。

　　第二十二條 會(huì)員開立、更名、更換或者注銷專用資金賬戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)交易所同意，方可辦理。

　　第二十三條 交易所與會(huì)員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來(lái)結(jié)算通過交易所專用結(jié)算賬戶和會(huì)員專用資金賬戶辦理。

　　第二十四條 交易所對(duì)會(huì)員存入交易所專用結(jié)算賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為每一會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算每一會(huì)員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。

　　第二十五條 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的保證金實(shí)行分賬管理，為其每一客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算其每一客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。期貨公司會(huì)員通過保證金專用賬戶與其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)資金往來(lái)。

　　期貨公司會(huì)員可以以境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的名義在內(nèi)部開設(shè)綜合資金賬戶，允許其將一個(gè)及以上境外客戶的資金合并在綜合資金賬戶中。期貨公司會(huì)員對(duì)境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)通過綜合資金賬戶進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其每個(gè)境外客戶所交付的保證金實(shí)行分賬管理，為每一境外客戶設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算每一境外客戶出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。

　　第二十六條 會(huì)員在開設(shè)專用資金賬戶時(shí),須向交易所提交《印鑒授權(quán)書》等相關(guān)資料。

　　第二十七條 《印鑒授權(quán)書》中被授權(quán)的公章、財(cái)務(wù)章、法定代表人章或其授權(quán)人章為會(huì)員的有效印鑒，會(huì)員應(yīng)對(duì)使用以上印鑒所產(chǎn)生的一切后果承擔(dān)責(zé)任。

　　第二十八條 會(huì)員更名或轉(zhuǎn)讓必須向交易所重新提交《印鑒授權(quán)書》，并辦理相關(guān)專用資金賬戶的變更手續(xù)。

　　第二十九條 交易所有權(quán)在不通知會(huì)員的情況下通過存管銀行從會(huì)員的專用資金賬戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng),并且有權(quán)隨時(shí)查詢?cè)撡~戶的資金情況。

　　第三章 日常結(jié)算

　　第三十條 交易所實(shí)行保證金制度。會(huì)員應(yīng)按規(guī)定向交易所交納一定的資金，用于結(jié)算和保證履約。

　　保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。

　　人民幣作為交易所結(jié)算幣種。經(jīng)交易所同意，外匯資金、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、可流通的國(guó)債等資產(chǎn)（以下統(tǒng)稱為作為保證金的資產(chǎn)）可以作為保證金。

　　第三十一條 結(jié)算準(zhǔn)備金是指會(huì)員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金的最低余額由交易所決定。

　　第三十二條　期貨公司會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為200萬(wàn)元，非期貨公司會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為50萬(wàn)元。

　　期貨公司會(huì)員每接受一家境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)委托交易結(jié)算的，該會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額應(yīng)當(dāng)增加200萬(wàn)元。

　　會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額應(yīng)當(dāng)以人民幣自有資金繳納。

　　第三十三條 交易所根據(jù)會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分，以不低于中國(guó)人民銀行公布的相應(yīng)幣種的同期銀行活期存款利率計(jì)算利息，交易所對(duì)具體執(zhí)行利率進(jìn)行公示并在每年的3 月、6月、9月和12月下旬將利息支付給會(huì)員。具體執(zhí)行利率由交易所確定、調(diào)整并公布。

　　第三十四條 交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后,交易所按持倉(cāng)合約價(jià)值的一定比率收取交易保證金。

　　標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交到交易所后，與其所示數(shù)量相同的最近交割月份賣持倉(cāng)交易保證金在結(jié)算時(shí)不再收取。黃大豆2號(hào)、雞蛋等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第三十五條 各品種合約的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)按交易所保證金制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十六條 期貨公司會(huì)員向其客戶收取的保證金屬于客戶所有，應(yīng)當(dāng)存放于會(huì)員保證金專用賬戶，以備隨時(shí)交付保證金及有關(guān)費(fèi)用。

　　期貨公司會(huì)員向境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)收取的保證金屬于境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)所有，應(yīng)當(dāng)存放于會(huì)員保證金專用賬戶，以備隨時(shí)交付保證金及有關(guān)費(fèi)用。

　　期貨公司會(huì)員除按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定為其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)向交易所交存保證金、進(jìn)行交易結(jié)算外，嚴(yán)禁將保證金挪作他用。

　　第三十七條 期貨公司會(huì)員向其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)收取的交易保證金不得低于交易所向會(huì)員收取的交易保證金。

　　第三十八條 交易所根據(jù)會(huì)員當(dāng)日成交合約數(shù)量或者成交合約金額收取交易手續(xù)費(fèi)。交易所可以針對(duì)不同品種、合約、交易類型、交易量和持倉(cāng)量等制定不同的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　交易所可以根據(jù)下單、撤單的筆數(shù)或手?jǐn)?shù)等收取申報(bào)費(fèi)、撤單費(fèi)等費(fèi)用。

　　交易手續(xù)費(fèi)、申報(bào)費(fèi)、撤單費(fèi)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)費(fèi)用收取方式和收取標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

　　交易所可以對(duì)會(huì)員應(yīng)交納的交易手續(xù)費(fèi)進(jìn)行減收，減收方案由交易所另行制定并根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。

　　第三十九條 交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。

　　當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。

　　第四十條 期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，其合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照下列方法確定：

　　(一)若合約當(dāng)日有買、賣雙方委托報(bào)價(jià)的，以最高買報(bào)價(jià)、最低賣報(bào)價(jià)與該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)三者居中的一個(gè)價(jià)格作為合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)；

　　(二)若合約出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的，以該停板價(jià)格作為合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)；

　　(三)若合約當(dāng)日無(wú)委托報(bào)價(jià)，或者有買或賣單方委托報(bào)價(jià)但未出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的，以當(dāng)日距無(wú)成交合約最近的前一有成交合約作為基準(zhǔn)合約計(jì)算當(dāng)日無(wú)成交合約結(jié)算價(jià)：

　　1.若基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)的漲跌幅度（%）小于等于當(dāng)日無(wú)成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無(wú)成交合約結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)×（1±基準(zhǔn)合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度）。

　　2.若基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)的漲跌幅度（%）大于當(dāng)日無(wú)成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無(wú)成交合約結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)×（1±該合約的當(dāng)日漲跌停板幅度）。

　　3.若無(wú)法找到基準(zhǔn)合約，則當(dāng)日無(wú)成交合約結(jié)算價(jià)＝上一交易日該合約的結(jié)算價(jià)；新合約上市第一日若無(wú)法找到基準(zhǔn)合約，則當(dāng)日無(wú)成交合約結(jié)算價(jià)=掛盤基準(zhǔn)價(jià)。

　　新上市合約連續(xù)三個(gè)交易日無(wú)成交，交易所可另行調(diào)整結(jié)算價(jià)。

　　第四十一條 期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：

　　當(dāng)日盈虧 =平倉(cāng)盈虧 +持倉(cāng)盈虧

　　平倉(cāng)盈虧 =平歷史倉(cāng)盈虧 +平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

　　平歷史倉(cāng)盈虧 =Σ [(賣出平倉(cāng)價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià) )×賣出平倉(cāng)量]+ Σ [( 上一交易日結(jié)算價(jià)－買入平倉(cāng)價(jià) ) ×買入平倉(cāng)量]

　　平當(dāng)日倉(cāng)盈虧 =Σ [(當(dāng)日賣出平倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買入開倉(cāng)價(jià) )×賣出平倉(cāng)量]+ Σ [( 當(dāng)日賣出開倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日買入平倉(cāng)價(jià) ) ×買入平倉(cāng)量]

　　持倉(cāng)盈虧 =歷史持倉(cāng)盈虧 +當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

　　歷史持倉(cāng)盈虧 =Σ [(上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) )×賣出歷史持倉(cāng)量]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一日結(jié)算價(jià) ) ×買入歷史持倉(cāng)量]

　　當(dāng)日開倉(cāng)持倉(cāng)盈虧 =Σ [(賣出開倉(cāng)價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià) )×賣出開倉(cāng)量]+ Σ [( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入開倉(cāng)價(jià) ) ×買入開倉(cāng)量]

　　第四十二條 當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。當(dāng)日盈利劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

　　手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用、交割貨款從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。盈虧、費(fèi)用、貨款、稅金和期權(quán)權(quán)利金等款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以人民幣貨幣資金支付。

　　第四十三條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：

　　當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日作為保證金的資產(chǎn)的實(shí)際可用金額-上一交易日作為保證金的資產(chǎn)的實(shí)際可用金額+當(dāng)日盈虧+當(dāng)日期權(quán)權(quán)利金收支+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等

　　作為保證金的資產(chǎn)的實(shí)際可用金額具體計(jì)算方法見本辦法第五章的有關(guān)規(guī)定。

　　第四十四條 結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知。

　　會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，禁止開新倉(cāng)；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按有關(guān)規(guī)定對(duì)該會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中人民幣資金低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額時(shí)，交易所向會(huì)員發(fā)出追加人民幣通知。會(huì)員應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前補(bǔ)足人民幣資金至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，交易所可以在下一交易日第二小節(jié)閉市后對(duì)專用結(jié)算賬戶中該會(huì)員的外匯資金或會(huì)員專用資金賬戶中的外匯資金進(jìn)行強(qiáng)制換匯。

　　第四十五條 交易所本著準(zhǔn)確、快捷的原則為會(huì)員辦理出入金業(yè)務(wù)。正常情況下，會(huì)員在每個(gè)交易日閉市之前提出的書面、電子等方式入金申請(qǐng),交易所將于當(dāng)日閉市前完成會(huì)員入金業(yè)務(wù)，會(huì)員在每個(gè)交易日閉市之后提出的書面入金申請(qǐng),交易所將于下一交易日開市前完成會(huì)員入金業(yè)務(wù)；會(huì)員應(yīng)在每個(gè)交易日15:10之前提出書面、電子等方式出金申請(qǐng),經(jīng)交易所審核后,于當(dāng)日15:10后集中辦理會(huì)員出金劃轉(zhuǎn)。特殊情況下，交易所辦理出入金業(yè)務(wù)時(shí)間順延。

　　夜盤交易小節(jié)，交易所不受理出金申請(qǐng)、不辦理出金業(yè)務(wù)。

　　第四十六條 會(huì)員出金必須符合交易所規(guī)定。會(huì)員的出金標(biāo)準(zhǔn)為：

　?。ㄒ唬┳鳛楸ＷC金的有價(jià)證券實(shí)際可用金額大于等于交易保證金的80%時(shí)

　　可出金額=實(shí)有貨幣資金-交易保證金×20%-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

　?。ǘ┳鳛楸ＷC金的有價(jià)證券實(shí)際可用金額小于交易保證金的80%時(shí)

　　可出金額=實(shí)有貨幣資金-（交易保證金-作為保證金的有價(jià)證券實(shí)際可用金額）-結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

　　實(shí)有貨幣資金指實(shí)有人民幣資金和外匯資金價(jià)值按照折扣比率折算后的人民幣金額之和，外匯資金的折算方法見本辦法第五章的規(guī)定。

　　外匯資金折算的人民幣金額不可以人民幣方式出金，外匯可出金額以交存的外匯資金為限。

　　交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況和允許使用的外匯種類對(duì)會(huì)員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。

　　第四十七條 有下列情況之一的會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和客戶，交易所可限制會(huì)員出金，要求會(huì)員限制其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)出金，以及要求會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)配合限制客戶出金：

　?。ㄒ唬┥嫦又卮筮`規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的；

　?。ǘ┮蛲对V、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間；

　?。ㄈ?huì)員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足人民幣至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額或不配合交易所為其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)購(gòu)匯時(shí)；

　?。ㄋ模┙灰姿J(rèn)為市場(chǎng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的；

　?。ㄎ澹┙灰姿J(rèn)為必要的其他情況。

　　第四十八條 當(dāng)日交易結(jié)束后，交易所對(duì)每一會(huì)員的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。交易所采用發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较驎?huì)員提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)，包括：《大連商品交易所會(huì)員當(dāng)日成交合約表》、《大連商品交易所會(huì)員當(dāng)日平倉(cāng)盈虧表》、《大連商品交易所會(huì)員當(dāng)日持倉(cāng)表》和《大連商品交易所會(huì)員資金結(jié)算表》等。

　　第四十九條 遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間。

　　第五十條 會(huì)員每日應(yīng)及時(shí)地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)至少保存20年，但對(duì)有關(guān)期貨交易有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。

　　第五十一條 會(huì)員如對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)不遲于下一交易日開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會(huì)員可在下一交易日開市后二小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議,則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。

　　第五十二條 交易所將在每月的第一個(gè)交易日向會(huì)員提供上月的《大連商品交易所資金結(jié)算核對(duì)單(代收據(jù))》(加蓋結(jié)算專用章),作為會(huì)員核查交易賬簿記錄的依據(jù)。

　　第五十三條 發(fā)生下列情形之一的，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可進(jìn)行移倉(cāng)：

　?。ㄒ唬┢谪浌緯?huì)員發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)；

　　（二）期貨公司會(huì)員因故不能從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；

　　（三）期貨公司會(huì)員變更與境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)委托關(guān)系的；

　?。ㄋ模┙灰姿J(rèn)可的其他移倉(cāng)情況。

　　發(fā)生（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的情形，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律、法規(guī)和其他規(guī)定予以公告，并將有關(guān)公告提交交易所。

　　期貨公司會(huì)員發(fā)生合并時(shí)，由期貨公司會(huì)員提出移倉(cāng)申請(qǐng)，申請(qǐng)材料中應(yīng)當(dāng)包括移入和移出倉(cāng)位、期貨公司會(huì)員同意移倉(cāng)的申請(qǐng)書、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)同意移倉(cāng)的申請(qǐng)書以及客戶持倉(cāng)的詳細(xì)清單。發(fā)生其他情形時(shí)，由期貨公司會(huì)員和其客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)共同提出移倉(cāng)申請(qǐng)，申請(qǐng)材料中應(yīng)當(dāng)包括移入和移出倉(cāng)位、期貨公司會(huì)員同意移倉(cāng)的申請(qǐng)書、期貨公司會(huì)員的客戶和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)同意移倉(cāng)的申請(qǐng)書以及客戶持倉(cāng)的詳細(xì)清單。

　　發(fā)生（三）項(xiàng)規(guī)定的情形，由移入倉(cāng)位的期貨公司會(huì)員提出移倉(cāng)申請(qǐng)，申請(qǐng)材料中應(yīng)當(dāng)包括移入和移出倉(cāng)位的期貨公司會(huì)員同意移倉(cāng)的申請(qǐng)書、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)同意移倉(cāng)的申請(qǐng)書、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)變更委托關(guān)系的聲明書以及客戶持倉(cāng)的詳細(xì)清單。

　　發(fā)生（四）項(xiàng)規(guī)定的情形，移倉(cāng)辦理由交易所另行規(guī)定。

　　在期貨公司會(huì)員出現(xiàn)破產(chǎn)等重大經(jīng)營(yíng)危機(jī)但未提出申請(qǐng)的特殊情況下，為保護(hù)客戶權(quán)益，交易所可以啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，辦理客戶移倉(cāng)。這種情況下的辦理由交易所另行規(guī)定。

　　第五十四條 移倉(cāng)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后,交易所將與期貨公司會(huì)員約定一周內(nèi)的某一交易日為客戶移倉(cāng)結(jié)算日。

　　第五十五條 交易所將在約定日期的當(dāng)日結(jié)算完成后，為期貨公司會(huì)員實(shí)施客戶移倉(cāng),并提供客戶移倉(cāng)前和移倉(cāng)后的持倉(cāng)清單由期貨公司會(huì)員確認(rèn)。

　　第五十六條 移倉(cāng)內(nèi)容僅包括客戶的持倉(cāng)及相應(yīng)的交易保證金,不包括當(dāng)日的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、結(jié)算準(zhǔn)備金等其他款項(xiàng)。

　　第五十七條 期貨公司會(huì)員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)移倉(cāng)前后客戶的移倉(cāng)情況,一經(jīng)確認(rèn),不得更改。

　　第五十八條 會(huì)員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于零或者持有有價(jià)證券作為保證金的，不得辦理移倉(cāng)。

　　第四章 實(shí)物交割結(jié)算

　　第五十九條 會(huì)員進(jìn)行實(shí)物交割,應(yīng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)在各品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則中載明。

　　交割手續(xù)費(fèi)從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

　　第六十條 交割結(jié)算價(jià)為該期貨合約交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。滾動(dòng)交割的交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約滾動(dòng)交割配對(duì)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。一次性交割的交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約自交割月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)；雞蛋、乙二醇等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)一次性交割的交割結(jié)算價(jià)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。期轉(zhuǎn)現(xiàn)結(jié)算價(jià)采用買賣雙方協(xié)議價(jià)格。提貨單交割的交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約提貨單交割配對(duì)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。全月每日選擇交割的交割結(jié)算價(jià)采用該期貨合約全月每日選擇交割配對(duì)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　保稅交割的交割結(jié)算價(jià)見《大連商品交易所交割管理辦法》和實(shí)行保稅交割相關(guān)品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則的有關(guān)規(guī)定。

　　第六十一條 交割貨款按交割結(jié)算價(jià)加上非基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)的升貼水結(jié)算，交易所另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第六十二條 交割違約按照《大連商品交易所交割管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六十三條 發(fā)票或者交易所認(rèn)可的其他單據(jù)由交割的賣方客戶向相對(duì)應(yīng)的買方客戶開具，并由雙方會(huì)員轉(zhuǎn)交、領(lǐng)取并協(xié)助核實(shí)，交易所根據(jù)雙方會(huì)員確認(rèn)結(jié)果結(jié)清相應(yīng)的余款。鐵礦石等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)發(fā)票開具方式另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　各品種應(yīng)當(dāng)開具的發(fā)票類型或者交易所認(rèn)可的其他單據(jù)見相應(yīng)品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則。

　　第六十四條 賣方會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間提交增值稅專用（普通）發(fā)票的，自應(yīng)交而未交增值稅專用（普通）發(fā)票次日起，交易所向賣方會(huì)員按貨款金額每日0.5‰的比例收取滯納金，補(bǔ)償給買方會(huì)員；超過30個(gè)自然日，賣方會(huì)員仍未提交增值稅專用（普通）發(fā)票的，視作不交增值稅專用（普通）發(fā)票，交易所按國(guó)家稅收政策規(guī)定計(jì)算的增值稅稅額收取賠償金，與滯納金一并補(bǔ)償給買方會(huì)員。上述款項(xiàng)從該會(huì)員在交易所預(yù)留的交割貨款金額中扣除，剩余貨款屬于賣方會(huì)員。買賣雙方另有約定的，遵其約定。鐵礦石等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第六十五條 一次性交割的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

　　（一）最后交易日閉市后，買方會(huì)員交割月份買持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款，賣方會(huì)員交割月份賣持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割保證金；賣方會(huì)員按時(shí)將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交到交易所后，交易所清退賣方會(huì)員交割保證金；黃大豆2號(hào)、雞蛋等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)交割保證金清退另有規(guī)定的，適用其規(guī)定；

　?。ǘ┳詈蠼灰兹战Y(jié)算時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員該交割月份持倉(cāng)按交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計(jì)入當(dāng)日平倉(cāng)盈虧；

　?。ㄈ┳詈蠼灰兹战Y(jié)算時(shí)，交易所從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃交割手續(xù)費(fèi)；

　?。ㄋ模┳詈蠼灰兹蘸蟮?個(gè)交易日閉市前，賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將與其交割月份賣持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的全部標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交到交易所；

　?。ㄎ澹┳詈蠼桓钊臻]市前，買方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將與其交割月份買持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的貨款與交割預(yù)付款的差額部分劃入交易所的專用結(jié)算賬戶；

　?。┰谝?guī)定時(shí)間內(nèi)，賣方會(huì)員未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，買方會(huì)員未能如數(shù)解付貨款的，構(gòu)成交割違約；

　　（七）最后交割日閉市后，交易所將賣方會(huì)員提交的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交付給買方會(huì)員，將貨款的80%付給賣方會(huì)員，余款在賣方會(huì)員提交了發(fā)票后結(jié)清，黃大豆2號(hào)、鐵礦石和雞蛋等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)貨款支付另有規(guī)定的，適用其規(guī)定；

　?。ò耍┡鋵?duì)日后1個(gè)交易日內(nèi)，買方會(huì)員應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定將開具發(fā)票的具體事項(xiàng)，包括購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨單位地址、金額、納稅人登記號(hào)等信息通知賣方會(huì)員；交收標(biāo)的為保稅鐵礦石的除外。

　?。ň牛┡鋵?duì)日后7個(gè)交易日內(nèi)，賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將發(fā)票交付買方會(huì)員，黃大豆2號(hào)、鐵礦石和雞蛋等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)發(fā)票交付另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第六十六條 滾動(dòng)交割的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬┡鋵?duì)日閉市后，買方會(huì)員配對(duì)買持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款；

　　（二）配對(duì)日結(jié)算時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員該交割月份持倉(cāng)按交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計(jì)入當(dāng)日平倉(cāng)盈虧；

　?。ㄈ┡鋵?duì)日結(jié)算時(shí)，交易所從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃交割手續(xù)費(fèi)；

　?。ㄋ模┙皇杖臻]市前，買方會(huì)員須將與其交割買持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的貨款與交割預(yù)付款的差額部分劃入交易所的專用結(jié)算賬戶；

　?。ㄎ澹┙皇杖臻]市時(shí)，買方會(huì)員未能如數(shù)解付貨款的，構(gòu)成交割違約；

　?。┙皇杖臻]市后，交易所將賣方會(huì)員提交的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交付買方會(huì)員，將貨款的80%付給賣方會(huì)員，余款在賣方會(huì)員提交了增值稅專用發(fā)票后結(jié)清；

　?。ㄆ撸┡鋵?duì)日后1個(gè)交易日內(nèi)，買方會(huì)員應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定將開具增值稅專用發(fā)票的具體事項(xiàng)，如購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨單位地址、納稅人登記號(hào)、金額等信息通知賣方會(huì)員；

　　（八）配對(duì)日后7個(gè)交易日內(nèi)，賣方會(huì)員向買方會(huì)員提交增值稅專用發(fā)票。

　　第六十七條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)的倉(cāng)單交收和貨款支付由交易所負(fù)責(zé)辦理；

　?。ǘ┓菢?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)的貨物交收和貨款收付通過交易雙方自行辦理的，由交易雙方自行協(xié)商確定；貨款收付委托交易所辦理的，由交易所代為收付貨款，交易所不負(fù)責(zé)非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的交收；

　?。ㄈ┢谵D(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日結(jié)算時(shí)，交易所將交易雙方的期轉(zhuǎn)現(xiàn)持倉(cāng)按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計(jì)入當(dāng)日平倉(cāng)盈虧；

　?。ㄋ模┢谵D(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日結(jié)算時(shí)，交易所從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)按該品種交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取，非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)按該品種交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。黃大豆2號(hào)等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)手續(xù)費(fèi)收取另有規(guī)定的，適用其規(guī)定；

　?。ㄎ澹┢谵D(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日11:30前，買方會(huì)員將全額貨款劃入交易所的專用結(jié)算賬戶，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)的賣方會(huì)員將相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交到交易所；

　　（六）期轉(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日閉市后，交易所將貨款的80%付給賣方會(huì)員，余款在賣方會(huì)員提交了發(fā)票后結(jié)清，鐵礦石等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)保稅期轉(zhuǎn)現(xiàn)貨款支付另有規(guī)定的，適用其規(guī)定；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)，交易所還應(yīng)當(dāng)將賣方會(huì)員提交的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交付買方會(huì)員；

　?。ㄆ撸┢谵D(zhuǎn)現(xiàn)批準(zhǔn)日后7個(gè)交易日內(nèi)，賣方會(huì)員應(yīng)向買方會(huì)員提交發(fā)票；鐵礦石等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)保稅期轉(zhuǎn)現(xiàn)發(fā)票交付另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第六十八條 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓的貨款收付業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓的貨款收付，交易雙方可以自行辦理，也可以委托交易所辦理。委托交易所辦理的，交易雙方應(yīng)當(dāng)通過會(huì)員向交易所提交委托申請(qǐng)；

　?。ǘ┪薪灰姿崭敦浛畹?，交易雙方應(yīng)當(dāng)在標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)中提交委托申請(qǐng)；當(dāng)日閉市前提交委托申請(qǐng)的，貨款收付于當(dāng)日處理；閉市后提交委托申請(qǐng)的，貨款收付于下一交易日處理；

　?。ㄈ┨幚砣债?dāng)日閉市前，買方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將全額貨款劃入交易所的專用結(jié)算賬戶，賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交到交易所；

　?。ㄋ模┨幚砣债?dāng)日閉市時(shí)，賣方會(huì)員未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，買方會(huì)員未能如數(shù)解付貨款的，視為放棄標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)；

　　（五）處理日當(dāng)日閉市后，交易所將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交付買方會(huì)員，將貨款的80%付給賣方會(huì)員，余款在賣方會(huì)員提交了增值稅專用發(fā)票后結(jié)清；

　?。?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓日后7個(gè)交易日內(nèi)，賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)向買方會(huì)員提交增值稅專用發(fā)票。

　　鐵礦石等品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓的貨款收付業(yè)務(wù)有規(guī)定的，按照其規(guī)定執(zhí)行。

　　對(duì)于兩個(gè)或兩個(gè)以上標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，交易雙方互負(fù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，根據(jù)雙方約定并確認(rèn)，交易所可以在處理日閉市前辦理倉(cāng)單過戶和差額貨款收付業(yè)務(wù)。

　　第六十九條 提貨單交割的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬┡鋵?duì)日閉市后，買方會(huì)員配對(duì)買持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款；賣方會(huì)員配對(duì)賣持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割保證金；

　?。ǘ┡鋵?duì)日結(jié)算時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員申請(qǐng)交割的持倉(cāng)按交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計(jì)入當(dāng)日平倉(cāng)盈虧；

　?。ㄈ┡鋵?duì)日結(jié)算時(shí)，交易所從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃交割手續(xù)費(fèi)；

　?。ㄋ模┩ㄖ蘸蟮?個(gè)自然日（第3個(gè)自然日不是交易日的，順延至下一個(gè)交易日）閉市前，買方會(huì)員的交割預(yù)付款和賣方會(huì)員的交割保證金應(yīng)按配對(duì)合約價(jià)值20%補(bǔ)足。閉市后，交易所從相應(yīng)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中劃轉(zhuǎn)。

　　最后通知日后第3個(gè)自然日（第3個(gè)自然日不是交易日的，順延至下一個(gè)交易日）閉市前，參與提貨單交割的所有買方會(huì)員的交割預(yù)付款和所有賣方會(huì)員的交割保證金應(yīng)按配對(duì)合約價(jià)值20%補(bǔ)足。閉市后，交易所從相應(yīng)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中劃轉(zhuǎn)。

　?。ㄎ澹┙皇杖臻]市前，買方會(huì)員須將交割買持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的貨款（包括溢短款和升貼水）與交割預(yù)付款的差額部分劃入交易所的專用結(jié)算賬戶；

　?。┙皇杖臻]市后，交易所釋放賣方會(huì)員交割保證金，交收標(biāo)的為完稅商品的，交易所將全額貨款的80%劃轉(zhuǎn)給賣方會(huì)員，余款在賣方會(huì)員提交了增值稅專用發(fā)票后結(jié)清；交收標(biāo)的為保稅商品的，交易所將保稅交割貨款劃轉(zhuǎn)給賣方會(huì)員。

　　（七）交收日，買方會(huì)員應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定將開具發(fā)票或者其他單據(jù)的具體事項(xiàng)，如購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨單位地址、金額、開具增值稅專用發(fā)票所需的納稅人登記號(hào)等信息通知賣方會(huì)員；交收標(biāo)的為保稅鐵礦石的除外。

　?。ò耍┙皇諛?biāo)的為完稅商品的，交收日后7個(gè)交易日內(nèi)，賣方會(huì)員向買方會(huì)員提交增值稅專用發(fā)票；交收標(biāo)的為保稅商品的，賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)在交收日閉市前向交易所提交增值稅普通發(fā)票。

　　第七十條 全月每日選擇交割的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理：

　?。ㄒ唬┡鋵?duì)日閉市后，買方會(huì)員配對(duì)買持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割預(yù)付款；賣方會(huì)員配對(duì)賣持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為交割保證金；

　?。ǘ┡鋵?duì)日結(jié)算時(shí)，交易所對(duì)會(huì)員該交割月份持倉(cāng)按交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計(jì)入當(dāng)日平倉(cāng)盈虧；

　?。ㄈ┡鋵?duì)日結(jié)算時(shí)，交易所從會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃交割手續(xù)費(fèi)；

　　（四）交收日閉市前，買方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將與其交割買持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的貨款（包括非基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)的升貼水或指定車板交割場(chǎng)所升貼水）與交割預(yù)付款的差額部分劃入交易所的專用結(jié)算賬戶；

　?。ㄎ澹┙皇杖臻]市時(shí)，買方會(huì)員未能如數(shù)解付貨款的，構(gòu)成交割違約；

　?。┙皇杖臻]市后，交易所將賣方會(huì)員提交的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交付給買方會(huì)員；交易所向賣方會(huì)員支付貨款等規(guī)定見相關(guān)品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則；

　?。ㄆ撸┡鋵?duì)日后1個(gè)交易日內(nèi)，買方會(huì)員應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定將開具增值稅普通發(fā)票的具體事項(xiàng)，如購(gòu)貨單位名稱、購(gòu)貨單位地址、納稅人登記號(hào)、金額等信息通知賣方會(huì)員；

　?。ò耍┙灰姿Ц?0%貨款后7個(gè)交易日內(nèi)，賣方會(huì)員應(yīng)當(dāng)將實(shí)際交割貨物相應(yīng)的增值稅普通發(fā)票交付買方會(huì)員。

　　第五章 作為保證金的資產(chǎn)

　　第七十一條 經(jīng)交易所批準(zhǔn)，以下資產(chǎn)可以作為保證金：

　　(一) 除雞蛋、黃大豆2號(hào)品種外的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單；

　　(二)可流通的國(guó)債；

　　(三)外匯資金（幣種類別、折算方式和適用范圍由交易所另行公布）；

　　(四)交易所另行確定的其他有價(jià)證券等資產(chǎn)。

　　以前款規(guī)定的有價(jià)證券作為保證金的，期限不得超過該有價(jià)證券的有效期限，并且作為保證金的金額單筆不得低于10萬(wàn)元。

　　第七十二條 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金的，交易所以申請(qǐng)日前一交易日該標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)品種最近交割月份期貨合約的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值。

　　國(guó)債作為保證金的，交易所以申請(qǐng)日前一交易日該國(guó)債在上海證券交易所、深圳證券交易所較低的收盤價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值。

　　外匯資金或其他資產(chǎn)作為保證金的基準(zhǔn)價(jià)由交易所核定。

　　當(dāng)作為保證金的有價(jià)證券的市值漲跌幅度超過10%（含本數(shù)）時(shí)，交易所可以對(duì)該筆有價(jià)證券基準(zhǔn)價(jià)值作相應(yīng)調(diào)整。

　　實(shí)行保稅交割相關(guān)品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則對(duì)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金使用的基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第七十三條 有價(jià)證券作為保證金的金額不得高于以下標(biāo)準(zhǔn)中的較低值：

　　(一)有價(jià)證券基準(zhǔn)計(jì)算價(jià)值的80％（折扣比率）；

　　(二)會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金的4倍（配比乘數(shù)）。

　　交易所在每日結(jié)算時(shí)根據(jù)以上原則自動(dòng)調(diào)整會(huì)員有價(jià)證券作為保證金的金額。

　　第七十四條 交易所有權(quán)對(duì)作為保證金的資產(chǎn)的基準(zhǔn)價(jià)、折扣比率、配比乘數(shù)進(jìn)行調(diào)整，由交易所另行通知。

　　第七十五條 客戶、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以資產(chǎn)作為保證金的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)將收到的資產(chǎn)提交交易所；按照規(guī)定以外匯資金或者其他資產(chǎn)作為保證金的，視為授權(quán)交易所對(duì)相應(yīng)資產(chǎn)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)或者作質(zhì)押處理。

　　標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單以外的有價(jià)證券作為保證金的，視為授權(quán)交易所委托托管機(jī)構(gòu)對(duì)其申報(bào)賬戶內(nèi)的對(duì)應(yīng)有價(jià)證券進(jìn)行劃轉(zhuǎn)或者質(zhì)押登記處理。有價(jià)證券的劃轉(zhuǎn)、質(zhì)押登記以及管理等相關(guān)業(yè)務(wù)按照托管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第七十六條 有價(jià)證券作為保證金的手續(xù)：

　?。ㄒ唬┥暾?qǐng)

　　會(huì)員辦理有價(jià)證券作為保證金業(yè)務(wù)時(shí)，須向交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)辦人須提交單位法定代表人簽發(fā)的《有價(jià)證券作為保證金專項(xiàng)授權(quán)書》。會(huì)員以客戶的有價(jià)證券辦理作為保證金業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同時(shí)提交經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》。

　?。ǘ?yàn)證交存

　　辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金的會(huì)員須在申請(qǐng)獲交易所批準(zhǔn)后辦理標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交存手續(xù)；其他有價(jià)證券的驗(yàn)證交存由交易所另行規(guī)定。

　　（三）簽訂協(xié)議

　　核算有價(jià)證券作為保證金金額后，會(huì)員與交易所簽定《大連商品交易所有價(jià)證券作為保證金保證金協(xié)議書》。

　?。ㄋ模?huì)員也可以通過電子方式辦理有價(jià)證券作為保證金業(yè)務(wù)。

　　第七十七條 外匯資金作為保證金的手續(xù)：

　　會(huì)員辦理外匯資金作為保證金業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在每個(gè)交易日閉市之前以電子或書面方式向交易所提出外匯資金入金申請(qǐng)。交易所將于當(dāng)日閉市前完成會(huì)員外匯資金作為保證金業(yè)務(wù)，會(huì)員在每個(gè)交易日閉市之后提出的書面外匯資金入金申請(qǐng),交易所將于下一交易日開市前完成會(huì)員外匯資金作為保證金業(yè)務(wù)。

　　會(huì)員應(yīng)在每個(gè)交易日15:10之前提出外匯資金出金申請(qǐng),經(jīng)交易所審核后,于當(dāng)日15:10后集中辦理會(huì)員外匯資金劃轉(zhuǎn)。

　　夜盤交易小節(jié)，交易所只受理外匯資金入金申請(qǐng)，不受理外匯資金出金申請(qǐng)、不辦理外匯資金提取業(yè)務(wù)。

　　第七十八條 會(huì)員提取外匯資金造成保證金不足的，不可辦理提取手續(xù)。

　　第七十九條 有價(jià)證券每次作為保證金的最長(zhǎng)期限為6個(gè)月。期滿仍需作為保證金的，應(yīng)當(dāng)重新辦理手續(xù)。

　　第八十條 出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可以終止資產(chǎn)作為保證金協(xié)議并取消資產(chǎn)作為保證金的金額：

　?。ㄒ唬┺k理資產(chǎn)作為保證金的會(huì)員提取和運(yùn)用資金出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)并有可能危及交易所合法權(quán)益的；

　　（二）作為保證金的資產(chǎn)出現(xiàn)瑕疵或者發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的；

　?。ㄈ┯捎谄渌蛐枰K止和取消的。

　　第八十一條 有價(jià)證券作為保證金的，協(xié)議期內(nèi)，會(huì)員可申請(qǐng)?zhí)崆疤崛∮袃r(jià)證券，但提取造成保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在彌補(bǔ)應(yīng)交保證金之后，方可解除協(xié)議，取回作為保證金的有價(jià)證券。

　　第八十二條 有價(jià)證券作為保證金的，協(xié)議期滿，有價(jià)證券作為保證金已被清償時(shí)，會(huì)員方可終止有價(jià)證券作為保證金的協(xié)議，取回作為保證金的有價(jià)證券。

　　有價(jià)證券作為保證金的，協(xié)議期滿，當(dāng)會(huì)員以有價(jià)證券作為保證金不能清償時(shí)，交易所有權(quán)按本辦法和協(xié)議的有關(guān)規(guī)定依法將有價(jià)證券兌現(xiàn)或變現(xiàn)，用于清償其作為保證金和相關(guān)債務(wù)。清償后有余額的，將余額部分退還會(huì)員；兌現(xiàn)或變現(xiàn)金額不足以清償其作為保證金和相關(guān)債務(wù)的，交易所有權(quán)向會(huì)員追索。

　　第八十三條 辦理資產(chǎn)作為保證金的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所繳納手續(xù)費(fèi)，同時(shí)承擔(dān)該資產(chǎn)在作為保證金期內(nèi)發(fā)生的其他費(fèi)用，如標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，需兌現(xiàn)或變現(xiàn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用以及標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單以外的有價(jià)證券作為保證金業(yè)務(wù)中托管機(jī)構(gòu)收取的有關(guān)費(fèi)用。手續(xù)費(fèi)由交易所按不高于中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)算并按月收取。具體計(jì)算金額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由交易所確定、調(diào)整并另行通知。

　　第八十四條 當(dāng)會(huì)員不履行或不能完全履行交易保證金債務(wù)時(shí)，交易所有權(quán)將該作為保證金的資產(chǎn)變現(xiàn)，從所得的款項(xiàng)中優(yōu)先受償交易保證金債務(wù)和相關(guān)交易債務(wù)。會(huì)員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處置作為保證金的資產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的損失及費(fèi)用。

　　第八十五條 夜盤交易小節(jié)，交易所不受理有價(jià)證券作為保證金相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、不辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。遇有特殊情況的，交易所可以延長(zhǎng)受理有價(jià)證券等資產(chǎn)作為保證金相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的時(shí)間。

　　第八十六條 按照交易所業(yè)務(wù)規(guī)則達(dá)成的交易即具有法律效力，不因交易者主體資格瑕疵、意思表示不真實(shí)或者保證金來(lái)源的權(quán)屬爭(zhēng)議而無(wú)效或者可變更可撤銷，交易產(chǎn)生的損失由該交易者自行承擔(dān)。

　　第六章 風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任

　　第八十七條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行其在交易所成交的合約相關(guān)義務(wù)和責(zé)任，承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　交易所組織期貨交易，已經(jīng)成交的交易指令、了結(jié)的期貨交易持倉(cāng)、收取的保證金、已經(jīng)劃轉(zhuǎn)或者完成質(zhì)押處理的作為保證金的資產(chǎn)、配對(duì)完成的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單等交易、結(jié)算和交割行為或者財(cái)產(chǎn)的法律屬性，以及采取的違約處理措施，不因會(huì)員進(jìn)入破產(chǎn)程序而使得相關(guān)行為或者財(cái)產(chǎn)的法律屬性被撤銷或者無(wú)效。

　　會(huì)員進(jìn)入破產(chǎn)程序，交易所仍可以按照交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則，對(duì)該會(huì)員未了結(jié)的合約進(jìn)行凈額結(jié)算。

　　第八十八條 指定存管銀行發(fā)生破產(chǎn)或者其他債權(quán)債務(wù)糾紛的，保證金不屬于其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，不屬于凍結(jié)或者劃撥的財(cái)產(chǎn)范圍。

　　第八十九條 指定交割倉(cāng)庫(kù)發(fā)生破產(chǎn)或者其他債權(quán)債務(wù)糾紛的，期貨市場(chǎng)參與者存放的非指定交割倉(cāng)庫(kù)所有的期貨商品，不屬于指定交割倉(cāng)庫(kù)的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和查封、扣押的財(cái)產(chǎn)范圍。

　　第九十條 風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制。交易所防范會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)員防范其客戶及境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)防范其客戶的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第九十一條 會(huì)員不能履行合約相關(guān)義務(wù)和責(zé)任時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其采取下列保障措施：

　?。ㄒ唬﹦?dòng)用會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金；

　?。ǘ和ｉ_倉(cāng)交易；

　　（三）按規(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng)，直至用平倉(cāng)后釋放的保證金能夠履行合約相關(guān)義務(wù)和責(zé)任為止；

　　（四）將交存的作為保證金的資產(chǎn)處置變現(xiàn)，用變現(xiàn)所得履行合約相關(guān)義務(wù)和責(zé)任。

　　第九十二條 如采取前條措施后會(huì)員仍欠資金，交易所將按以下步驟履行合約相關(guān)義務(wù)和責(zé)任：

　　（一）取消該會(huì)員資格，用該會(huì)員的會(huì)員資格費(fèi)抵償；

　?。ǘ﹦?dòng)用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行履約賠償；

　　（三）動(dòng)用交易所的自有資產(chǎn)進(jìn)行履約賠償。

　　交易所履行合約相關(guān)義務(wù)和責(zé)任后，通過法律程序?qū)?huì)員進(jìn)行追償。

　　第九十三條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金。

　　第九十四條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來(lái)源：

　?。ㄒ唬┙灰姿聪驎?huì)員收取手續(xù)費(fèi)收入20%的比例，從管理費(fèi)用中提??；

　　（二）符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。

　　第九十五條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲(chǔ)，除用于彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失外，不得挪作他用。

　　第九十六條 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。

　　第七章 附則

　　第九十七條 本辦法中所稱時(shí)間均為北京時(shí)間，除本辦法有明確的規(guī)定外，“日”均指交易日。

　　第九十八條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第九十九條 各品種期貨業(yè)務(wù)細(xì)則有特別規(guī)定或者交易所對(duì)期權(quán)交易業(yè)務(wù)有特別規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第一百條 本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。

　　第一百零一條 本辦法自公布之日起實(shí)施。