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各會(huì)員單位：
為貼近市場，完善規(guī)則，經(jīng)理事會(huì)審議通過，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，我所對(duì)《大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中限倉管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修改。修改內(nèi)容主要包括：各品種合約的單邊持倉量達(dá)到一定規(guī)模起，對(duì)期貨公司會(huì)員按單邊持倉量的一定比例確定限倉數(shù)額；當(dāng)各品種合約的單邊持倉量小于或等于一定規(guī)模時(shí)，期貨公司會(huì)員持倉不受限制；期貨公司會(huì)員超倉不強(qiáng)平。
現(xiàn)將規(guī)則修正案予以發(fā)布，修改后的規(guī)則自2013年8月5日結(jié)算時(shí)開始施行。
特此通知。?
?附件：?大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法修正案????
?????????????????????????????????大連商品交易所?二○一三年七月二十九日
附件：
大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法修正案
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第二十四條??期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶采取不同的限倉要求：
各合約的限倉數(shù)額，按該合約在交易全過程中所處的不同時(shí)期，分別確定。
（一）在焦炭、焦煤以外品種合約上市交易的一般月份（合約上市至交割月份前一個(gè)月以前的月份第九個(gè)交易日）期間，當(dāng)該合約的市場總持倉量單邊持倉量達(dá)到一定規(guī)模起，非期貨公司會(huì)員和客戶按市場總持倉量單邊持倉量的一定比例確定限倉數(shù)額；在該合約的市場總持倉量單邊持倉量達(dá)到該規(guī)模前，非期貨公司會(huì)員和客戶該合約限倉數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。在合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第十個(gè)交易日至和進(jìn)入交割月期間，非期貨公司會(huì)員和客戶限倉數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。焦炭、焦煤品種非期貨公司會(huì)員和客戶的限倉數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。
（二）自焦炭、焦煤各品種合約的市場總持倉量單邊持倉量達(dá)到一定規(guī)模起，期貨公司會(huì)員按市場總持倉量單邊持倉量的一定比例確定限倉數(shù)額；當(dāng)焦炭、焦煤各品種合約的市場總持倉量單邊持倉量小于或等于一定規(guī)模時(shí)，期貨公司會(huì)員焦炭、焦煤合約持倉不受限制。非期貨公司會(huì)員和客戶的焦炭、焦煤合約限倉數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。
第二十五條??各品種期貨公司會(huì)員持倉限額為：????（單位：手）
品種 | 合約單邊持倉規(guī)模 | 期貨公司會(huì)員 |
黃大豆1號(hào) | 單邊持倉≤200,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×25% | |
黃大豆2號(hào) | 單邊持倉≤100,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×25% | |
豆粕 | 單邊持倉≤200,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×25% | |
玉米 | 單邊持倉≤200,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×25% | |
豆油 | 單邊持倉≤100,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×25% | |
棕櫚油 | 單邊持倉≤50,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞50,000 | 單邊持倉×25% | |
線型低密度聚乙烯 | 單邊持倉≤100,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×25% | |
聚氯乙烯 | 單邊持倉≤200,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×25% | |
焦炭 | 單邊持倉≤50,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞50,000 | 單邊持倉×25% | |
焦煤 | 單邊持倉≤80,000 | 不限倉 |
單邊持倉＞80,000 | 單邊持倉×25% |
當(dāng)黃大豆1號(hào)、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合約單邊持倉大于20萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%。
當(dāng)黃大豆2號(hào)、豆油、線型低密度聚乙烯一般月份合約單邊持倉大于10萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%。
當(dāng)棕櫚油一般月份合約單邊持倉大于5萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%。
當(dāng)黃大豆1號(hào)、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合約單邊持倉小于等于20萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額為50,000手，非期貨公司會(huì)員該合約持倉限額為40,000手，客戶該合約持倉限額為20,000手。
當(dāng)黃大豆2號(hào)、豆油、線型低密度聚乙烯一般月份合約單邊持倉小于等于10萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額為25,000手，非期貨公司會(huì)員該合約持倉限額為20,000手，客戶該合約持倉限額為10,000手。
當(dāng)棕櫚油一般月份合約單邊持倉小于等于5萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額為12,500手，非期貨公司會(huì)員該合約持倉限額為10,000手，客戶該合約持倉限額為5,000手。
當(dāng)焦炭合約單邊持倉大于5萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%；當(dāng)焦炭合約單邊持倉小于等于5萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉不受限制。非期貨公司會(huì)員和客戶的焦炭合約一般月份持倉限額為2,400手。
當(dāng)焦煤合約單邊持倉大于8萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%；當(dāng)焦煤合約單邊持倉小于等于8萬手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉不受限制。非期貨公司會(huì)員和客戶的焦煤合約一般月份持倉限額為5,000手。
第二十六條?各品種一般月份（合約上市至交割月份前一個(gè)月第九個(gè)交易日）非期貨公司會(huì)員和客戶持倉限額為：（單位：手）?
品種 | 合約單邊持倉規(guī)模 | 非期貨公司會(huì)員 | 客戶 |
黃大豆1號(hào) | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
黃大豆2號(hào) | 單邊持倉≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
豆粕 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
玉米 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
豆油 | 單邊持倉≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
棕櫚油 | 單邊持倉≤50,000 | 10,000 | 5,000 |
單邊持倉＞50,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
線型低密度聚乙烯 | 單邊持倉≤100,000 | 20,000 | 10,000 |
單邊持倉＞100,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
聚氯乙烯 | 單邊持倉≤200,000 | 40,000 | 20,000 |
單邊持倉＞200,000 | 單邊持倉×20% | 單邊持倉×10% | |
焦炭 | 單邊持倉≤50,000 | 2,400 | 2,400 |
單邊持倉＞50,000 | |||
焦煤 | 單邊持倉≤80,000 | 5,000 | 5,000 |
單邊持倉＞80,000 |
各品種自交割月份前一個(gè)月第十個(gè)交易日至交割月期間非期貨公司會(huì)員和客戶持倉限額為：??（單位：手）
品種 | 時(shí)間段 | 非期貨公司會(huì)員 | 客戶 |
黃大豆1號(hào) | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
黃大豆2號(hào) | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
豆粕 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
豆油 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 4,000 | 2,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
棕櫚油 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 2,000 | 1,000 |
交割月份 | 1,000 | 500 | |
玉米 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 20,000 | 10,000 |
交割月份 | 10,000 | 5,000 | |
聚氯乙烯 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 10,000 | 5,000 |
交割月份 | 5,000 | 2,500 | |
線型低密度聚乙烯 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 4,000 | 2,000 |
交割月份 | 2,000 | 1,000 | |
焦炭 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 900 | 900 |
交割月份 | 300 | 300 | |
焦煤 | 交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起 | 1500 | 1500 |
交割月份 | 500 | 500 |
黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、聚氯乙烯合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉限額為：?????? ?。▎挝唬菏郑?/del>
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豆油、線型低密度聚乙烯合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）
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玉米合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）?
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棕櫚油合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）
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焦炭合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間，其持倉限額為：（單位：手）
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焦煤合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間，其持倉限額為：（單位：手）
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第二十七條??會(huì)員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額，超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。對(duì)超過持倉限額的非期貨公司會(huì)員或客戶以及超過焦炭、焦煤以外品種合約持倉限額的期貨公司會(huì)員，交易所將于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉。對(duì)超過焦炭、焦煤合約持倉限額的期貨公司會(huì)員，交易所不執(zhí)行強(qiáng)行平倉。
……
第三十八條??當(dāng)會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉：
……
（二）非期貨公司會(huì)員和客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的，期貨公司會(huì)員焦炭、焦煤以外品種持倉量超出其限倉規(guī)定的；
注：陰影部分為新增內(nèi)容，雙劃線部分為刪除內(nèi)容，“……”（省略號(hào)）含義為該條款未修改的其他內(nèi)容；出現(xiàn)條款增刪的，其他條款順序依次順延
