第一章??總則

第一條??為規(guī)范套利交易業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)期貨市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

第二條??本辦法所稱套利交易按照品種的不同，分為跨期套利和跨品種套利?？缙谔桌侵竿黄贩N不同合約間的套利交易?？缙贩N套利是指不同品種合約間的套利交易。

按照合約月份的不同，套利交易可分為一般月份套利交易(自合約上市之日起至交割月份前第一個(gè)月第九個(gè)交易日)和臨近交割月份套利交易（交割月份前第一個(gè)月第十個(gè)交易日至交割月份）。

第三條??交易所應(yīng)及時(shí)公布適用于套利交易的品種、合約和組合方式。

第四條??會(huì)員、客戶在大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章　套利持倉(cāng)

第五條??非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)不得超過交易所規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限額。非期貨公司會(huì)員和客戶可以申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度。已獲得套期保值交易資格的客戶不得申請(qǐng)相關(guān)品種的套利持倉(cāng)增加額度。

第六條??申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度的客戶應(yīng)當(dāng)向其開戶的期貨公司會(huì)員申報(bào)，由期貨公司會(huì)員進(jìn)行審核后，按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度的非期貨公司會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。

第七條??申請(qǐng)?jiān)黾右话阍路萏桌謧}(cāng)額度的非期貨公司會(huì)員或客戶，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（一）增加套利持倉(cāng)額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；

（二）交易所要求的其他材料。

非期貨公司會(huì)員或客戶獲批一般月份套利持倉(cāng)增加額度適用于申請(qǐng)品種的所有一般月份合約。

第八條??申請(qǐng)?jiān)黾优R近交割月份套利持倉(cāng)額度的非期貨公司會(huì)員或客戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

（一）增加套利持倉(cāng)額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種、合約、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；

（二）申請(qǐng)合約價(jià)差偏離情況分析；

（三）交易所要求的其他材料。

非期貨公司會(huì)員或客戶獲批臨近交割月份套利持倉(cāng)增加額度僅適用于申請(qǐng)合約。

第九條??申請(qǐng)?jiān)黾优R近交割月份套利持倉(cāng)額度的截止日為套利持倉(cāng)中近月合約交割月份前第一個(gè)月的最后交易日，逾期交易所不再受理該合約臨近交割月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)。

第十條??交易所對(duì)增加一般月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、套利持倉(cāng)使用情況等進(jìn)行審核，確定其一般月份套利持倉(cāng)增加額度。

交易所對(duì)增加臨近交割月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、合約持倉(cāng)狀況、可供交割品數(shù)量、申請(qǐng)合約價(jià)差是否背離等情況進(jìn)行審核，確定其臨近交割月份套利持倉(cāng)增加額度。

第十一條??對(duì)增加一般月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，并予以答復(fù)。對(duì)增加臨近交割月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后，于套利持倉(cāng)近月合約交割月前第一個(gè)月的第一個(gè)交易日起進(jìn)行審核，并在5個(gè)交易日內(nèi)予以答復(fù)。

第十二條??非期貨公司會(huì)員和客戶需要調(diào)整套利持倉(cāng)額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出變更申請(qǐng)。

第十三條??交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉(cāng)增加額度進(jìn)行調(diào)整。

第三章?套利交易保證金、盈虧和手續(xù)費(fèi)

第十四條??交易所應(yīng)當(dāng)制定套利交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)，并向市場(chǎng)公布。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整套利交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。

第十五條??交易期間，以交易所規(guī)定的套利交易指令建立的持倉(cāng)按前一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)收取套利交易保證金，保證金不足的按照《大連商品交易所結(jié)算細(xì)則》等規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。

第十六條??結(jié)算時(shí)，交易所對(duì)同一交易編碼下的所有持倉(cāng)按照先跨期、后跨品種的原則，根據(jù)合約距離交割月份由近到遠(yuǎn)的順序進(jìn)行組合，收取套利交易保證金。

第十七條??套利持倉(cāng)平倉(cāng)時(shí)，先返還套利持倉(cāng)交易保證金，再收取未平倉(cāng)合約交易保證金。

第十八條??套利交易的持倉(cāng)盈虧和平倉(cāng)盈虧的計(jì)算根據(jù)《大連商品交易所結(jié)算細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條??交易所可以對(duì)套利交易的手續(xù)費(fèi)采取優(yōu)惠措施。

第四章??監(jiān)督管理

第二十條??交易所對(duì)會(huì)員和客戶的資信情況及期貨市場(chǎng)交易行為可隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會(huì)員和客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。

第二十一條??非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)超過交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整后仍不符合要求的，交易所可以強(qiáng)行平倉(cāng)。

第二十二條??非期貨公司會(huì)員和客戶利用套利交易影響或者企圖影響市場(chǎng)價(jià)格的，交易所可以對(duì)其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套利持倉(cāng)增加額度、限制開倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第二十三條??非期貨公司會(huì)員和客戶在申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度和交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其增加套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套利持倉(cāng)增加額度、限制開倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等處置措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五章??附?則

第二十四條??本辦法未作規(guī)定的，按照本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

第二十五條?本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。

第二十六條??本辦法自公布之日起實(shí)施。