（本細(xì)則修訂經(jīng)大連商品交易所第二屆理事會(huì)第三十六次會(huì)議審議批準(zhǔn)，自焦煤期貨合約上市之日起施行）

第一章? 總 則

第一條? 為了規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益，保障大連商品交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

第二條? 交易所、會(huì)員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

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第二章? 席位管理

第三條? 交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與交易的通道。

交易席位分為場內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。遠(yuǎn)程交易是指會(huì)員在其營業(yè)場所，通過與交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。

第四條? 會(huì)員在取得會(huì)員資格后，即取得一個(gè)場內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。

會(huì)員增加交易席位應(yīng)當(dāng)向交易所繳納席位使用費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)由交易所制定并公布。

第五條? 會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對(duì)會(huì)員的持倉限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。

第六條? 會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）經(jīng)營狀況良好；

（二）自申請(qǐng)之日起前三個(gè)月成交量連續(xù)排名前50位，或者從事交易所期貨交易的單量較多；

（三）交易所要求應(yīng)具備的其他條件。

第七條? 會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位, 應(yīng)當(dāng)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)與交易所簽訂協(xié)議，并向交易所提交增加交易席位申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容主要包括席位類型、接受回報(bào)范圍等。

必要時(shí)，交易所可以要求會(huì)員提供其他資料。

第八條? 增加場內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所同意后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場手續(xù)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請(qǐng)?jiān)黾拥膱鰞?nèi)交易席位。

第九條? 會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
　?。ㄒ唬┙?jīng)營狀況良好；
　?。ǘ┥暾?qǐng)經(jīng)營機(jī)構(gòu)所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；
　?。ㄈ┯薪∪倪h(yuǎn)程交易管理制度；

（四）遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的建設(shè)和管理應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)和交易所相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。
　　第十條? 會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)與交易所簽訂協(xié)議，并向交易所提交下列材料：
　?。ㄒ唬┰黾咏灰紫簧暾?qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容主要包括席位類型、接受回報(bào)范圍、安裝地址、營業(yè)執(zhí)照號(hào)等；
　?。ǘ┥暾?qǐng)經(jīng)營機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
　?。ㄈ┻h(yuǎn)程交易系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施及人員情況表；

（四）交易所要求提供的其他資料。
　　第十一條? 交易所應(yīng)當(dāng)自收到會(huì)員提交的遠(yuǎn)程交易席位申請(qǐng)材料之日起20個(gè)交易日內(nèi)作出批復(fù)。
　　第十二條? 會(huì)員應(yīng)當(dāng)在收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù)后10個(gè)交易日內(nèi)，向交易所繳納席位使用費(fèi)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請(qǐng)的遠(yuǎn)程交易席位。
　　第十三條? 會(huì)員提出遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)開通申請(qǐng)后，由交易所通知會(huì)員具體開通日期。
　　第十四條? 開通遠(yuǎn)程交易的會(huì)員，其場內(nèi)交易席位繼續(xù)保留，在交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過場內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。
　　會(huì)員如不委派出市代表進(jìn)場，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，后果自負(fù)。
　　第十五條? 會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)，并對(duì)交易所提供的軟件接口和文檔資料負(fù)有保密義務(wù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
　　第十六條　有下列情況之一的，交易所可以取消會(huì)員增加的交易席位：
　　（一）申請(qǐng)材料不真實(shí)的；

（二）將席位全部或者部分以出租或者承包等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用的；
　?。ㄈ┕芾砘靵y或者有嚴(yán)重違規(guī)行為的；
　?。ㄋ模┮巡痪邆涫褂迷黾咏灰紫粭l件的；
　?。ㄎ澹├迷黾咏灰紫粡氖陆灰滓酝獾钠渌顒?dòng)的；
　　（六）會(huì)員申請(qǐng)取消的；

（七）交易所認(rèn)為應(yīng)予取消的其他情況。

第十七條? ?會(huì)員終止使用或者被交易所取消增加交易席位的，使用費(fèi)不予返還。
　　第十八條? 如會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。
　　第十九條?由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能交易時(shí)，交易所應(yīng)暫停交易，直至故障消除為止。

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第三章? 出市代表管理

第二十條? 出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易大廳接受本會(huì)員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。
　　第二十一條? 出市代表應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
　?。ㄒ唬┠隄M十八周歲，具有完全民事行為能力；
　?。ǘ┙?jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；
　?。ㄈ┢沸卸苏辛己玫穆殬I(yè)道德；
　?。ㄋ模]有刑事處罰記錄。
　　第二十二條? 辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)錄入交易所要求的身份證、期貨從業(yè)資格證等相關(guān)信息。
　　第二十三條? 每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
　　第二十四條? 出市代表可在每個(gè)交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備，收市后30分鐘內(nèi)離開交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)場務(wù)管理人員批準(zhǔn)。
　　交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現(xiàn)的后果由會(huì)員負(fù)責(zé)。
　　第二十五條? 出市代表應(yīng)當(dāng)佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。
　　第二十六條? 出市代表應(yīng)當(dāng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作,損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。
　　第二十七條? 出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
　　第二十八條? 出市代表應(yīng)當(dāng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。
　　第二十九條? 出市代表應(yīng)當(dāng)將交易所文件、通知等材料及時(shí)送交所在會(huì)員。
　　第三十條? 會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。
　　第三十一條? 出市代表不得有下列行為：
　　（一）接受其他單位、個(gè)人的交易指令；

（二）為其他單位、個(gè)人提供咨詢意見；

（三）為自己進(jìn)行期貨交易；

（四）借用、盜用其他會(huì)員的電話或交易終端；
　　（五）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；
　?。┙灰姿沟钠渌袨?。
　　第三十二條? 會(huì)員辭退、更換出市代表或者出市代表離開原會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。會(huì)員如未能及時(shí)收回出市代表證，應(yīng)當(dāng)通知交易所有關(guān)部門，得到回執(zhí)后，即可免除會(huì)員責(zé)任。因未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或者退回出市代表證所造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。
　　第三十三條? 除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。

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第四章? 行情信息、交易指令和競價(jià)原則

第三十四條? 交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：
　?。ㄒ唬╅_盤價(jià)。開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以開市后競價(jià)交易第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)格按《大連商品交易所交易規(guī)則》第六十條規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)，新上市合約前一成交價(jià)為掛盤基準(zhǔn)價(jià)。
　?。ǘ┦毡P價(jià)。收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。
　?。ㄈ┳罡邇r(jià)。最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。
　?。ㄋ模┳畹蛢r(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。
　?。ㄎ澹┳钚聝r(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。
　　（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。
　?。ㄆ撸┳罡哔I價(jià)。最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。
　　（八）最低賣價(jià)。最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。
　?。ň牛┥曩I量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。
　?。ㄊ┥曩u量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。
　　（十一）結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易期間成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板幅度的依據(jù)。
　　（十二）成交量。成交量是指某一合約在當(dāng)日所有成交合約的雙邊數(shù)量。
　?。ㄊ┏謧}量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。

第三十五條? 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一個(gè)交易日漲（跌）停板的依據(jù)。
　　第三十六條? 新上市合約的漲跌停板為合約規(guī)定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板；如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板。如連續(xù)三個(gè)交易日無成交，交易所可以對(duì)掛盤基準(zhǔn)價(jià)作適當(dāng)調(diào)整。
　　對(duì)曾經(jīng)有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準(zhǔn)價(jià)。
　　第三十七條? 交易指令的種類:
　?。ㄒ唬┫迌r(jià)指令：指交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)執(zhí)行指令時(shí)按限定價(jià)格或更好價(jià)格成交的指令。
　?。ǘ┦袃r(jià)指令：指交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)執(zhí)行指令時(shí)以漲（跌）停板價(jià)格參與交易的買（賣）指令。

（三）市價(jià)止損（盈）指令：指當(dāng)市場價(jià)格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)將其立即轉(zhuǎn)為市價(jià)指令的指令。

（四）限價(jià)止損（盈）指令：指當(dāng)市場價(jià)格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)將其立即轉(zhuǎn)為限價(jià)指令的指令。

（五）套利交易指令：交易所對(duì)指定合約提供套利交易指令，交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)收到指令后將指令內(nèi)各成分合約按規(guī)定比例同時(shí)成交。套利交易指令分為同品種跨期套利和跨品種套利交易指令，各指令具體內(nèi)容如下：

（六）交易所規(guī)定的其他指令。
　　焦炭合約交易指令每次最大下單數(shù)量為500手。黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦煤合約交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數(shù)量為2000手。

第三十八條 市價(jià)指令和限價(jià)指令可以附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷兩種指令屬性。

第三十九條? 開盤集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間。

第四十條?? 在集合競價(jià)申報(bào)和開市后競價(jià)交易期間，交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)接受交易指令申報(bào)，交易指令的種類由交易所規(guī)定，并向市場公布。

在集合競價(jià)撮合和競價(jià)交易暫停期間，交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)不接受交易指令申報(bào)。

第四十一條?? 交易所計(jì)算機(jī)撮合系統(tǒng)自動(dòng)將買賣申報(bào)指令按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序，當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。同一交易編碼同一合約持倉平倉順序按開倉時(shí)間先開先平。

當(dāng)某期貨合約以漲（跌）停板價(jià)格申報(bào)時(shí)，成交撮合原則實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，交易所強(qiáng)行平倉申報(bào)單優(yōu)先其他平倉申報(bào)單。
　　第四十二條? 集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào)，至少有一方申報(bào)量完全成交。若有多個(gè)價(jià)位滿足最大成交量原則，則開盤價(jià)取與前一交易日結(jié)算價(jià)最近的價(jià)格；新上市合約開盤價(jià)取與掛盤基準(zhǔn)價(jià)最近的價(jià)格。
　　第四十三條? 開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競價(jià)交易。

第四十四條?? 開市后撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即：

當(dāng) bp≥sp≥cp，則最新成交價(jià)=sp；

當(dāng)bp≥cp≥sp，則最新成交價(jià)=cp；

當(dāng)cp≥bp≥sp，則最新成交價(jià)=bp。

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第五章? 交易編碼制度

第四十五條? 交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì)員按照本細(xì)則編制的用于客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。
　　第四十六條? 交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶號(hào)兩部分組成。
　　第四十七條? 客戶交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會(huì)員號(hào)，后八位數(shù)是客戶號(hào)。如客戶交易編碼為000100001535，則會(huì)員號(hào)為0001，客戶號(hào)為00001535。
　　第四十八條? 非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會(huì)員號(hào)，如非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)為120，則其非期貨公司會(huì)員交易編碼為012000000120。
　　第四十九條? 非期貨公司會(huì)員交易編碼與客戶交易編碼互不占用。
　　第五十條? 一個(gè)客戶在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶。交易編碼只能是會(huì)員號(hào)不同，而客戶號(hào)必須相同。
　　第五十一條? 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶資料錄入的提示，輸入客戶資料信息的電子文檔，不得跳欄或者漏輸。期貨公司會(huì)員變更客戶資料或者注銷交易編碼，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)更換相應(yīng)的資料信息。
　　期貨公司會(huì)員通過以上電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。
　　第五十二條? 期貨公司會(huì)員在會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶開戶資料后，客戶交易編碼由會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成，經(jīng)交易所確認(rèn)后方可使用。
　　第五十三條? 期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。客戶開戶資料包括:個(gè)人客戶為《期貨市場個(gè)人客戶開戶登記表》（見附件1）和本人身份證復(fù)印件等；單位客戶為《期貨市場單位客戶開戶登記表》（見附件2）和具有中國法人資格或其他經(jīng)濟(jì)組織資格的合法證件復(fù)印件等；客戶銷戶資料包括：《期貨市場客戶銷戶申請(qǐng)表》（見附件3）等。
　　期貨公司會(huì)員對(duì)上述資料的保管期限不得少于20年。
　　第五十四條? 有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷：
　　（一）客戶備案資料不真實(shí)的；?
　　（二）客戶被認(rèn)定為市場禁入者的；
　?。ㄈ┛蛻粼谄谪浌疽艳k理銷戶手續(xù)的；?
　?。ㄋ模┢渌麘?yīng)予以注銷的情形。
　　應(yīng)注銷的交易編碼，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算后通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)銷戶。
　　第五十五條? 客戶提供虛假的開戶資料或者期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令期貨公司會(huì)員限期平倉，平倉后注銷該客戶交易編碼，同時(shí)按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第五十六條? 會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)本著誠實(shí)信用原則，妥善管理交易編碼。會(huì)員或者客戶因交易編碼管理不當(dāng)，導(dǎo)致交易編碼被他人利用實(shí)施違規(guī)行為的，交易所將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

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第六章? 附 則

第五十七條? 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
　　第五十八條? 本細(xì)則解釋權(quán)屬于大連商品交易所。
　　第五十九條? 本細(xì)則自公布之日起實(shí)施。

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