宏觀信息及證券指數(shù)期現(xiàn)早間思路??20150615

【國際宏觀基本面信息】

1???美國勞工部周五發(fā)布的報(bào)告顯示，美國5月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)經(jīng)季調(diào)后環(huán)比上漲0.5%，創(chuàng)下自2012年9月以來最大漲幅，主要是由于汽油和其它燃料批發(fā)價(jià)格的大幅回升。

2???密歇根大學(xué)與湯森路透周五聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示，美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為94.6，較5月份終值90.7大幅反彈，遠(yuǎn)好于市場(chǎng)預(yù)期。接受彭博社調(diào)查的68位經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)的預(yù)期均值為91.2。

3???歐盟希臘與債權(quán)人在布魯塞爾的談判沒有成功；希臘帶來的提議依然“不完整”。

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【國內(nèi)宏觀基本面信息】

1???證監(jiān)會(huì)就修訂后的《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》(簡(jiǎn)稱《管理辦法》)向社會(huì)公開征求意見。新規(guī)要求證券公司融資融券的金額不得超過其凈資本的4倍，同時(shí)，證券公司不得向最近20個(gè)交易日日均證券類資產(chǎn)低于50萬元的客戶融資融券，允許證券公司對(duì)融資融券合約進(jìn)行展期，且展期次數(shù)由證券公司自主確定。

2???證監(jiān)會(huì)發(fā)文，要求證券公司對(duì)外部接入進(jìn)行自查，各地證監(jiān)局對(duì)自查情況進(jìn)行核實(shí)；要求中國證券業(yè)協(xié)會(huì)制定證券公司信息系統(tǒng)外部接入的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3???年內(nèi)第八批新股將發(fā)行，發(fā)行家數(shù)創(chuàng)去年IPO再啟以來的最高水平。由于今年發(fā)行的新股自上市以來表現(xiàn)搶眼，預(yù)計(jì)本次新股申購仍將備受追捧，凍結(jié)資金總規(guī)?；虺?萬億。

4???根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，內(nèi)地A股ETF上周出現(xiàn)整體凈贖回，總份額相比前一周減少35.94億份，縮水比例達(dá)6.15%。數(shù)據(jù)顯示，遭到贖回的主要是滬深300ETF

中國金融期貨交易所副總經(jīng)理戎志平說，籌備四年的滬深300股指期權(quán)上市準(zhǔn)備基本就緒，有望在年內(nèi)上市掛牌交易。

5??證券日?qǐng)?bào)常務(wù)副總編輯董少鵬透露，肖鋼在中央黨校的講話內(nèi)容摘要屬實(shí)。肖鋼提出1.改革牛理論成立。2.市場(chǎng)不差錢。3.實(shí)體經(jīng)濟(jì)越差股市越漲的判斷沒道理，牛市建立在政府有能力保7%的預(yù)期基礎(chǔ)上

6???繼中煤集團(tuán)和神華集團(tuán)合并的傳言被雙方否認(rèn)之后，關(guān)于國家將通過成立煤炭行業(yè)整合基金的傳聞也被否認(rèn)了。國家能源局新聞辦公室表示，沒有收到相關(guān)指示和下發(fā)相關(guān)文件，也沒有聽過相關(guān)傳聞。神華集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國家能源局近期并沒有來神華調(diào)研。

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【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】

2115 美國5月制造業(yè)生產(chǎn)月率 前值0.0% 預(yù)期0.3% ?

2115 美國5月產(chǎn)能利用率 前值78.2% 預(yù)期78.3% ?

2115 美國5月工業(yè)生產(chǎn)月率 前值-0.3% 預(yù)期0.2% ?

2200???美國6月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)?前值54??預(yù)期55

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【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】?

?????12日，指數(shù)尾盤略有走高。截至收盤，滬深300上漲28.52點(diǎn)，漲0.54%，收于5335.12，量能放大；上證50上漲3.13點(diǎn)，漲0.09%，收于3350.25，量能放大。

???市場(chǎng)板塊多數(shù)收漲。漲幅方面，造紙印刷上漲4.13%居首；主要板塊方面煤炭、鋼鐵漲過2%；地產(chǎn)過1.5%；銀行漲近1%；券商信托小幅上漲。跌幅方面，交運(yùn)設(shè)備跌2.14%居首；主要板塊上保險(xiǎn)過1%；有色小幅回落?？傮w來看，主要板塊略有企穩(wěn)，短期市場(chǎng)仍在蓄勢(shì)。

???資金面繼續(xù)流出。流入方面，電力行業(yè)流入18.50億居首；主要板塊煤炭過4億。流出方面，醫(yī)藥行業(yè)流出52.87億居首；主要板塊券商信托過37億；有色過34億；銀行過22億；地產(chǎn)過21億；保險(xiǎn)過13億；鋼鐵過11億?？傮w來看，注意IPO資金面壓力。

???股指期貨IF1506報(bào)5361.6，漲1.34%；IH1506報(bào)3405.2，漲1.41%。前二十大主力席位上，IF1506的多頭減倉3485手，空頭減倉6248手，凈空頭減少。IH1506的多頭增倉2490手，空頭增倉3703手，凈空頭增加。

?????三大期指均呈現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)格局，上證50和滬深300尾盤發(fā)力，中證500繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，且再一次創(chuàng)出上市新高。消息面上，周末并未出現(xiàn)降準(zhǔn)的利好以及證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管利空，總體趨于平穩(wěn)，指數(shù)的尾盤拉升有回歸需要；技術(shù)面上，指數(shù)盤中依然多空拉鋸，市場(chǎng)仍在選擇方向，但隨著震蕩時(shí)間的加長(zhǎng)，后續(xù)行情的幅度將會(huì)較大，注意申購期間可能的突破方向。

???IF1506壓力5400，5460；支撐5290，5250。IH1506壓力3438；支撐3330。

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相關(guān)新聞

1???證監(jiān)會(huì)就修訂后的《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》(簡(jiǎn)稱《管理辦法》)向社會(huì)公開征求意見。新規(guī)要求證券公司融資融券的金額不得超過其凈資本的4倍，同時(shí)，證券公司不得向最近20個(gè)交易日日均證券類資產(chǎn)低于50萬元的客戶融資融券，允許證券公司對(duì)融資融券合約進(jìn)行展期，且展期次數(shù)由證券公司自主確定。

2???證監(jiān)會(huì)發(fā)文，要求證券公司對(duì)外部接入進(jìn)行自查，各地證監(jiān)局對(duì)自查情況進(jìn)行核實(shí)；要求中國證券業(yè)協(xié)會(huì)制定證券公司信息系統(tǒng)外部接入的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3???年內(nèi)第八批新股將發(fā)行，發(fā)行家數(shù)創(chuàng)去年IPO再啟以來的最高水平。由于今年發(fā)行的新股自上市以來表現(xiàn)搶眼，預(yù)計(jì)本次新股申購仍將備受追捧，凍結(jié)資金總規(guī)?；虺?萬億。

4???根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，內(nèi)地A股ETF上周出現(xiàn)整體凈贖回，總份額相比前一周減少35.94億份，縮水比例達(dá)6.15%。數(shù)據(jù)顯示，遭到贖回的主要是滬深300ETF

中國金融期貨交易所副總經(jīng)理戎志平說，籌備四年的滬深300股指期權(quán)上市準(zhǔn)備基本就緒，有望在年內(nèi)上市掛牌交易。

5??證券日?qǐng)?bào)常務(wù)副總編輯董少鵬透露，肖鋼在中央黨校的講話內(nèi)容摘要屬實(shí)。肖鋼提出1.改革牛理論成立。2.市場(chǎng)不差錢。3.實(shí)體經(jīng)濟(jì)越差股市越漲的判斷沒道理，牛市建立在政府有能力保7%的預(yù)期基礎(chǔ)上

6???繼中煤集團(tuán)和神華集團(tuán)合并的傳言被雙方否認(rèn)之后，關(guān)于國家將通過成立煤炭行業(yè)整合基金的傳聞也被否認(rèn)了。國家能源局新聞辦公室表示，沒有收到相關(guān)指示和下發(fā)相關(guān)文件，也沒有聽過相關(guān)傳聞。神華集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國家能源局近期并沒有來神華調(diào)研。