歡迎訪問道通期貨
聯(lián)系電話：025-83276920
1 ??美國證券交易委員會(huì)(SEC)稱，黑客去年曾入侵其用于存儲(chǔ)上市公司文件的系統(tǒng)，并可能利用信息進(jìn)行交易、謀取不當(dāng)利益。
2 ??英媒稱，英國首相梅本周五將公布會(huì)向歐盟提出“開放且慷慨的”條件，可能在退歐的兩年過渡期內(nèi)向歐盟支付200億歐元，但前提是英國能進(jìn)入歐盟單一市場和某種形式的海關(guān)聯(lián)盟
3 ??日本央行維持基準(zhǔn)利率和十年期國債收益率目標(biāo)不變，符合市場預(yù)期。
4 ??朝中社報(bào)道稱：金正恩21日發(fā)表了國務(wù)委員會(huì)委員長聲明，朝鮮將慎重考慮采取史上最高級別的超強(qiáng)硬應(yīng)對措施
?
【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1 ??國務(wù)院通知稱，從2017年12月31日起開展第二次全國污染源普查。第一次是在2007年底。本次普查范圍包括：工業(yè)、農(nóng)業(yè)及生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施。
2 ??媒體稱中國央行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)近期要求各地監(jiān)管部門，指導(dǎo)銀行規(guī)范個(gè)人消費(fèi)貸款，防止消費(fèi)貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)市場。今年以來至少有數(shù)千億元人民幣資金違規(guī)通過個(gè)人消費(fèi)貸款流入房地產(chǎn)市場。
3 ??標(biāo)普將中國長期主權(quán)信用評級由AA-調(diào)整為A+，短期債評級由A-1+調(diào)整為A-1，展望由負(fù)面調(diào)整為穩(wěn)定。 這是自1999年以來，標(biāo)普首次下調(diào)中國主權(quán)評級。 ?新華社稱，標(biāo)普評級所采用的理論已然跟不上世界經(jīng)濟(jì)、尤其是中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐，中國可以把標(biāo)普的部分判斷作為“善意的提醒”，但完全不必削足適履。
4 ??證券日報(bào)刊評：央行不會(huì)跟風(fēng)美聯(lián)儲(chǔ)縮表，去杠桿會(huì)更溫和，要做的是堅(jiān)持穩(wěn)健中性的貨幣政策，在鞏固前期去杠桿效果的同時(shí)繼續(xù)采用較為溫和的手段將有效的金融資源配置到實(shí)體經(jīng)濟(jì)上來，進(jìn)而完成資金層面上的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
5 ??住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《關(guān)于支持北京市、上海市開展共有產(chǎn)權(quán)住房試點(diǎn)的意見》，支持北京市、上海市深化發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)兩市以制度創(chuàng)新為核心，結(jié)合本地實(shí)際，在共有產(chǎn)權(quán)住房建設(shè)模式、產(chǎn)權(quán)劃分、使用管理、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面進(jìn)行大膽探索，力爭形成可復(fù)制、可推廣的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。
6 ??從證監(jiān)會(huì)獲悉，近期打擊內(nèi)幕交易專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)集中查辦18起重大內(nèi)幕交易案件，重點(diǎn)打擊發(fā)生在并購重組領(lǐng)域、“高送轉(zhuǎn)”環(huán)節(jié)、“股權(quán)結(jié)構(gòu)變化”環(huán)節(jié)的內(nèi)幕交易違法行為。經(jīng)過持續(xù)高壓打擊，內(nèi)幕交易行為在一定程度上得到有效遏制。下一步，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步落實(shí)依法、全面、從嚴(yán)監(jiān)管的要求，嚴(yán)厲打擊、加大力度，夯實(shí)股市健康穩(wěn)定發(fā)展根基
?
【當(dāng)日重要公布數(shù)據(jù)】?
15:30 德國9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值59.3 預(yù)期59
德國9月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值53.5 預(yù)期53.8
德國9月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值55.8 預(yù)期55.7
16:00 歐元區(qū)9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值57.4 預(yù)期57.2
歐元區(qū)9月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值54.7 預(yù)期54.8
歐元區(qū)9月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值55.7 預(yù)期55.5
21:45 美國9月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值52.8 預(yù)期53
美國9月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值56.0 預(yù)期55.9
美國9月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值 前值55.3
?
【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】?
????21日指數(shù)沖高回落，小幅下跌。截至收盤，上證收報(bào)3357.81點(diǎn)，下跌0.24%。深證收報(bào)11098.34點(diǎn)，下跌0.83%。滬深300收報(bào)3837.82點(diǎn)，下跌0.12%。中證500收報(bào)6612.05點(diǎn)，下跌1.2%。上證50收報(bào)2675.55點(diǎn)，上漲0.49%。創(chuàng)業(yè)板收報(bào)1872.77點(diǎn)，下跌1.05%。
現(xiàn)貨市場，近期市場內(nèi)熱點(diǎn)相對匱乏，行業(yè)板塊僅有保險(xiǎn)和銀行板塊苦苦支撐，令滬指勉強(qiáng)收漲，金融板塊的護(hù)盤則令上證50指數(shù)重拾升勢，亦對滬深300指數(shù)及主力合約形成一定支撐，但券商板塊沖高回落以及房地產(chǎn)板塊回調(diào)1.89%，拖累指數(shù)。
資金則雙雙流出，兩市合計(jì)流出資金200多億。從板塊資金動(dòng)向數(shù)據(jù)來看，資金流入榜上，銀行板塊以13.67億的資金流入額名列榜首；其次是證券保險(xiǎn)板塊，資金流入8.25億；此外，百貨零售板塊、水泥板塊、石油化工板塊的資金流入額也都相對較多，分列資金流入榜第三到第五名位置。再看資金流出榜，普通有色板塊引領(lǐng)做空，資金流出30.73億；隨后是貴重金屬板塊，資金流出21.96億；此外，金屬非金屬新材料板塊、計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊、主營房地產(chǎn)板塊也都相繼上榜，三個(gè)板塊的資金流出額分別為15.30億、13.87億與12.39億。綜合比較后可知，盡管周四證券保險(xiǎn)、銀行兩大金融權(quán)重板塊竭力護(hù)盤，但其他板塊的響應(yīng)卻并不積極，而周三大幅做多的有色類板塊周四更是紛紛出現(xiàn)在資金流出榜，短線獲利盤回吐跡象較為明顯，說明目前投資者持股信心相對較弱，“獲利就走”的操作行為十分普遍，故此周四空方力量再次強(qiáng)于多方，
整體上，藍(lán)籌股在經(jīng)過連續(xù)調(diào)整之后，開始逐步轉(zhuǎn)換為震蕩上行趨勢，而創(chuàng)業(yè)板等股票獲利較多，再加上近期媒體報(bào)道杠桿資金增多帶來的壓力增加，短期指數(shù)或繼續(xù)整體震蕩為主，殺傷力有限，而分歧主要在于現(xiàn)貨市場的個(gè)股分化劇烈。
?
【國債期現(xiàn)貨思路】?
????21日10年期國債期貨主力T1712收跌0.15%，報(bào)94.970元，5年期國債期貨主力TF1712收跌0.07%，報(bào)97.450元。 ???????
????資金面方面，央行周四進(jìn)行400億7天、200億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.45%、2.75%，均與上次持平；當(dāng)日有600億逆回購到期，完全對沖到期資金規(guī)模。，央行公開市場連續(xù)兩日完全對沖到期資金規(guī)模，流動(dòng)性有所改善但仍呈緊平衡，尤其是隔夜資金需求旺盛，不過非銀機(jī)構(gòu)平頭寸難度明顯下降，主要回購利率漲跌不一。繳稅結(jié)束且將迎來月末財(cái)政的陸續(xù)投放，流動(dòng)性有所改善但仍呈緊平衡；央行公開市場連續(xù)兩日對沖到期，維穩(wěn)基調(diào)如初；本月資金面壓力最大的時(shí)候已經(jīng)過去，后續(xù)資金面難免有波動(dòng)；不過考慮到央行歷來審慎對待銀行季末考核，及十九大召開在即，金融系統(tǒng)穩(wěn)字當(dāng)頭，預(yù)計(jì)國慶之前流動(dòng)性總體平穩(wěn)，跨季應(yīng)無大礙。
周四臨近午盤國債期貨閃跌，可能是搞錯(cuò)單然后觸發(fā)止損單了，對市場沒有趨勢性導(dǎo)向。從目前的情況來看，短端資金利率對債市的掣肘非常明顯，但基本面回落已是大概率事件。
?
