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上海國際能源交易中心交易細(xì)則
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目? 錄
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第七章? 原油期貨合約的套期保值交易和套利交易... - 17 -
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第一章? 總則
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第一條? 為了規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)上海國際能源交易中心（以下簡稱能源中心）期貨交易秩序，根據(jù)《上海國際能源交易中心交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條? 能源中心、會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)和客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
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第二章? 交易席位管理
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第三條? 交易席位是會員、境外特殊參與者將交易指令輸入能源中心計算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競價交易的通道。
一個交易席位可以通過服務(wù)器連接多臺計算機(jī)終端。
第四條? 會員、境外特殊參與者可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請相應(yīng)數(shù)量的交易席位。
第五條? 申請交易席位的，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）交易量和資金量達(dá)到能源中心要求的規(guī)模；
（二）擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足能源中心期貨交易運作要求；
（三）配備穩(wěn)定可靠且具有備份系統(tǒng)的計算機(jī)系統(tǒng)和包含通訊線路在內(nèi)的通訊系統(tǒng)，配有相關(guān)專業(yè)人員；
（四）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；
（五）經(jīng)營狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄。
第六條? 申請交易席位的，應(yīng)當(dāng)向能源中心提交下列材料：
（一）包含申請交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請報告；
（二）機(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡歷、專業(yè)背景等基本情況；
（三）包含數(shù)據(jù)安全管理制度在內(nèi)的交易管理業(yè)務(wù)制度；
（四）計算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單；
（五）能源中心要求提供的其他材料。
第七條? 能源中心應(yīng)當(dāng)自收到符合要求的全部申請材料之日起10個交易日內(nèi)提出審核意見。決定批準(zhǔn)的，對申請報告作出書面批復(fù)，并對交易席位的申請地點進(jìn)行登記；決定不予批準(zhǔn)的，書面通知申請人。
第八條? 會員、境外特殊參與者自收到能源中心書面批復(fù)之日起10個交易日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向能源中心遞交交易席位使用承諾書。無故逾期的，視為放棄。
第九條? 會員、境外特殊參與者應(yīng)當(dāng)完成交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試，并接受能源中心組織的整體測試和模擬運作。交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)符合開通條件的，交易席位方可投入使用。
第十條? 使用交易席位的，應(yīng)當(dāng)按照交易席位數(shù)量按年繳納交易席位費。撤銷交易席位的，已收取的交易席位費不予退還。
交易席位費收取標(biāo)準(zhǔn)由能源中心另行規(guī)定。
第十一條?? 會員、境外特殊參與者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對交易席位的管理和交易系統(tǒng)的維護(hù)。
第十二條?? 能源中心可以對交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
交易主要設(shè)施需要更換、進(jìn)行技術(shù)調(diào)整，或者交易席位遷移出原登記地的，應(yīng)當(dāng)事先征得能源中心同意。
第十三條?? 具有下列情況之一的，交易席位予以撤銷：
（一）提出撤銷交易席位申請，經(jīng)能源中心核準(zhǔn)的；
（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓交易席位的；
（三）利用交易系統(tǒng)竊密或者破壞交易系統(tǒng)的；
（四）管理混亂，經(jīng)查實已不具備開設(shè)條件的；
（五）會員、境外特殊參與者喪失會員資格、境外特殊參與者資格的；
（六）存在嚴(yán)重違規(guī)行為的；
（七）能源中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)撤銷交易席位的其他情況。
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第三章? 價格與成交
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第十四條?? 能源中心應(yīng)當(dāng)及時發(fā)布開盤價、收盤價、最高價、最低價、最新價、漲跌、最高買價、最低賣價、申買量、申賣量、結(jié)算價、成交量、持倉量等與期貨交易有關(guān)的信息。
第十五條?? 交易指令包括限價指令、立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK指令）、立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK指令）和能源中心規(guī)定的其他指令。
第十六條?? 交易指令的報價應(yīng)當(dāng)在漲跌停板幅度之內(nèi)。
交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，每次最大下單數(shù)量為500手，能源中心另有規(guī)定的除外。
第十七條?? 使用程序化交易應(yīng)當(dāng)事先向能源中心備案。
會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶采取程序化交易方式下達(dá)交易指令，可能影響能源中心系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的，能源中心可以采取相關(guān)限制性措施。
第十八條?? 上市品種期貨合約每一交易日的交易時間實行分節(jié)管理，由能源中心在期貨合約上市時另行公告。
第十九條?? 集合競價申報的開始和結(jié)束由交易系統(tǒng)自動控制，并在計算機(jī)終端上顯示。
開市集合競價在某期貨合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。
集合競價產(chǎn)生的價格為開盤價；集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照本細(xì)則第二十一條確定，第二十一條所述的前一成交價為上一交易日收盤價。
第二十條?? 集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或者賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。
連續(xù)競價交易的，能源中心交易系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則自動撮合成交。
某期貨合約以漲跌停板價格成交的，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
第二十一條???? 能源中心交易系統(tǒng)的撮合成交價等于買入價（bp）、賣出價（sp） 和前一成交價（cp）三者中居中的一個價格。即：
當(dāng)bp≥sp≥cp，則：最新成交價=sp；
bp≥cp≥sp，則：最新成交價=cp；
cp≥bp≥sp，則：最新成交價=bp。
買賣申報經(jīng)撮合成交后立即生效。成交回報信息通過交易系統(tǒng)發(fā)送至?xí)T、境外特殊參與者。期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者在收到成交回報信息的，應(yīng)當(dāng)及時通知客戶。
第二十二條???? 開市集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。申報單當(dāng)日有效，直到全部成交或者被撤銷。
第二十三條???? 每一交易日閉市后，會員、境外特殊參與者可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲取成交記錄，并應(yīng)當(dāng)及時核對。
會員、境外特殊參與者對成交記錄的正確性有異議的，應(yīng)當(dāng)在不晚于下一交易日開市前三十分鐘以書面形式向能源中心提出。遇到特殊情況的，會員、境外特殊參與者可以在下一交易日開市后二小時內(nèi)以書面形式向能源中心提出。能源中心將及時予以處理和反饋。
會員、境外特殊參與者在規(guī)定時間內(nèi)沒有提出異議的，視為已經(jīng)認(rèn)可成交記錄。
第二十四條???? 期轉(zhuǎn)現(xiàn)適用于能源中心所有上市期貨合約的歷史持倉，不適用在申請日的新開倉。
第二十五條 申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的相應(yīng)交割月份期貨合約持倉，由能源中心在申請日15:00之前，按申請日前一交易日相應(yīng)的交割月份合約的結(jié)算價平倉。
第二十六條? 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由能源中心確定并提前公布。新上市合約第一個交易日的漲跌停板幅度根據(jù)掛盤基準(zhǔn)價確定。
第二十七條?? 新上市合約第一個交易日的漲跌停板為合約規(guī)定的漲跌停板的2倍。
當(dāng)日有成交的，下一交易日漲跌停板恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板；當(dāng)日結(jié)算價按照《上海國際能源交易中心結(jié)算細(xì)則》中當(dāng)日有成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價確定方式確定。
當(dāng)日無成交的，下一交易日執(zhí)行當(dāng)日的漲跌停板；當(dāng)日結(jié)算價參照《上海國際能源交易中心結(jié)算細(xì)則》中當(dāng)日無成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價確定方式確定，在適用該部分規(guī)定時，新上市合約第一個交易日的掛盤基準(zhǔn)價視為該合約上一交易日的結(jié)算價。
第二十八條???? 由于交易系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等設(shè)施發(fā)生故障，致使不能正常交易的交易席位數(shù)超過有效連接交易席位數(shù)的10%的，能源中心應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。
不能正常交易的交易席位數(shù)按照前一交易日開盤后半小時內(nèi)最大有效連接交易席位數(shù)減去當(dāng)前連接交易席位數(shù)計算；有效連接交易席位數(shù)按照前一交易日開盤后半小時內(nèi)最大連接交易席位數(shù)計算。
第二十九條???? 連續(xù)交易期間，開市前在會員服務(wù)系統(tǒng)異常申報，參與連續(xù)交易但未能完成結(jié)算或者未能完成交易系統(tǒng)初始化的會員、境外特殊參與者占所有登記參與連續(xù)交易的會員、境外特殊參與者達(dá)到30%以上，或者能源中心認(rèn)為必要的，能源中心可以調(diào)整連續(xù)交易開市閉市時間或者暫停交易。
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第四章? 交易編碼
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第三十條?? 能源中心實行交易編碼制度。
交易編碼包括非期貨公司會員交易編碼、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者交易編碼和客戶交易編碼，能源中心另有規(guī)定的除外。
同一客戶可以在不同的期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱開戶機(jī)構(gòu)）辦理開戶，開戶機(jī)構(gòu)不得對客戶的交易進(jìn)行混碼交易。
第三十一條?? 開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）、中國期貨市場監(jiān)控中心有限責(zé)任公司（以下簡稱監(jiān)控中心）和能源中心的要求，為客戶辦理交易編碼申請等開戶手續(xù)。
根據(jù)中國法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，需要對資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會保障類公司等特殊單位客戶，可以按照監(jiān)控中心的規(guī)定申請交易編碼。
第三十二條???? 開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同?？蛻艨梢酝ㄟ^書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式下達(dá)明確、全面的交易指令。
第三十三條???? 能源中心收到監(jiān)控中心轉(zhuǎn)發(fā)的客戶開戶申請材料后，對客戶交易編碼進(jìn)行分配、發(fā)放和管理，并將處理結(jié)果通過監(jiān)控中心反饋開戶機(jī)構(gòu)。
能源中心收到非期貨公司會員和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的開戶申請材料后，對非期貨公司會員交易編碼和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者的交易編碼進(jìn)行分配、發(fā)放和管理，并將處理結(jié)果告知非期貨公司會員和境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者。
第三十四條???? 連續(xù)交易期間不辦理開戶業(yè)務(wù)。
第三十五條???? 具有下列情形之一的，能源中心可以注銷交易編碼：
（一）交易編碼申請材料不真實的；
（二）期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者申請注銷客戶交易編碼，且該交易編碼下沒有未了結(jié)合約的；
（三）非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者申請注銷交易編碼，且交易編碼下沒有未了結(jié)合約的；
（四）被認(rèn)定為證券、期貨市場禁止進(jìn)入者；
（五）被認(rèn)定為不受市場歡迎的人；
（六）能源中心認(rèn)定的其他情形。????
第三十六條???? 客戶提供虛假申請材料申請交易編碼的，或者開戶機(jī)構(gòu)協(xié)助客戶使用虛假資料開戶、申請交易編碼的，或者非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者使用虛假資料開戶、申請交易編碼的，能源中心責(zé)令開戶機(jī)構(gòu)或者責(zé)令非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者限期平倉，平倉后能源中心注銷該交易編碼，同時按照《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細(xì)則》處理。
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第五章 ?套期保值交易
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第三十七條???? 套期保值交易持倉額度分為一般月份的套期保值交易持倉額度（以下簡稱一般月份套期保值額度）和臨近交割月份的套期保值交易持倉額度（以下簡稱臨近月份套期保值額度）。一般月份套期保值額度分為一般月份買入套期保值額度和一般月份賣出套期保值額度；臨近月份套期保值額度分為臨近月份買入套期保值額度和臨近月份賣出套期保值額度。
某期貨合約的一般月份和臨近交割月份及其額度申請時間由本細(xì)則上市品種期貨合約章節(jié)規(guī)定。
第三十八條? 各上市品種期貨合約的一般月份套期保值額度和臨近月份套期保值額度實行審批制。
客戶應(yīng)當(dāng)向開戶機(jī)構(gòu)提交套期保值交易持倉額度申請，開戶機(jī)構(gòu)審核后按照規(guī)定向能源中心辦理申請手續(xù)；非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)當(dāng)直接向能源中心提交套期保值交易持倉額度申請。
第三十九條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶申請一般月份套期保值額度，應(yīng)當(dāng)按照合約提交下列申請材料：
（一）一般月份套期保值額度申請（審批）表，包括申請人基本信息、申請合約、一般月份套期保值額度需求及其他信息；
（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本或者公司注冊證書等能夠證明經(jīng)營范圍的文件；
（三）上一年度現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績或者最新經(jīng)審計的年度財務(wù)報告；
（四）當(dāng)年或者下一年度現(xiàn)貨經(jīng)營計劃，與申請?zhí)灼诒Ｖ到灰紫鄬?yīng)的購銷合同或者其他有效憑證；
（五）套期保值交易方案，主要內(nèi)容包括風(fēng)險來源分析、保值目標(biāo)；
（六）非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者申請的，提供套期保值交易管理制度；
（七）能源中心要求的其他材料。
非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶可以一次申請多個合約的一般月份套期保值額度。
第四十條?? 能源中心按照申請人的主體資格是否符合，是否具有真實的套期保值交易需求，套期保值品種、交易部位、買賣數(shù)量、套期保值時間與生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、歷史經(jīng)營狀況、資金等情況是否相適應(yīng)等因素，確定申請人的一般月份套期保值額度。一般月份套期保值額度不超過其所提供的申請材料中所申報的數(shù)量。
第四十一條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶需要調(diào)整一般月份套期保值額度的，應(yīng)當(dāng)及時提出變更申請，并提供證明材料。
第四十二條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶申請臨近月份套期保值額度，應(yīng)當(dāng)按照合約提交下列申請材料：
（一）臨近月份套期保值額度申請（審批）表，包括申請人基本信息、申請合約、臨近月份套期保值額度需求及其他信息；
（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本或者公司注冊證書等能夠證明經(jīng)營范圍的文件；
（三）證明臨近交割月份套期保值交易需求真實性的相關(guān)材料，包括當(dāng)年或者上一年度生產(chǎn)計劃書、與申請額度相對應(yīng)的現(xiàn)貨倉單、加工訂單、購銷合同、購銷發(fā)票或者擁有實物的其他有效憑證；
（四）非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者申請的，提供套期保值交易管理制度；
（五）能源中心要求的其他材料。
上述材料如果已經(jīng)提交給能源中心，且沒有發(fā)生變化的，則無需再次提交。
第四十三條???? 能源中心按照交易部位和數(shù)量、現(xiàn)貨經(jīng)營狀況、對應(yīng)期貨合約的持倉狀況、可供交割品在能源中心庫存以及期現(xiàn)價格是否背離等因素，確定申請人的臨近月份套期保值額度。
全年各合約月份臨近月份套期保值額度累計不得超過其當(dāng)年生產(chǎn)能力、當(dāng)年生產(chǎn)計劃或者上一年度該商品經(jīng)營數(shù)量。
第四十四條???? 自收到套期保值交易持倉額度申請的全部材料后5個交易日內(nèi)，能源中心進(jìn)行審核，并按照下列情況分別處理：
（一）符合條件的，通知申請人審核結(jié)果并準(zhǔn)予辦理；
（二）不符合條件的，通知申請人不予辦理；
（三）申請材料不足的，告知申請人補(bǔ)充材料。
第四十五條???? 取得套期保值交易持倉額度后，非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶可以在套期保值所涉合約最后交易日前第三個交易日閉市前建倉。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉的，視為自動放棄相應(yīng)套期保值交易持倉額度。
第四十六條???? 未申請臨近月份套期保值額度的，一般月份套期保值額度進(jìn)入臨近交割月份后，能源中心按照一般月份套期保值額度與該上市品種臨近交割月份一般持倉限額中的較低標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)化為臨近月份套期保值額度。
相關(guān)品種套期保值持倉臨近交割期整數(shù)倍調(diào)整參照一般持倉整數(shù)倍調(diào)整方法執(zhí)行。
第四十七條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶套期保值交易持倉超過核定額度的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易時間自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，能源中心可以采取強(qiáng)行平倉措施。
第四十八條???? 能源中心可以調(diào)查和監(jiān)督套期保值申請人提供的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場交易行為，套期保值申請人應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。
第四十九條???? 能源中心對套期保值交易持倉額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
能源中心可以根據(jù)市場情況和套期保值企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶的套期保值交易持倉額度進(jìn)行調(diào)整。
能源中心可以根據(jù)期貨市場、現(xiàn)貨市場和持倉情況，要求非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶報告現(xiàn)貨、期貨交易情況，并對其取得的套期保值交易持倉額度提供補(bǔ)充說明材料。
第五十條?? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營狀況重大變化等影響套期保值交易持倉額度情形的，應(yīng)當(dāng)及時報告能源中心。
第五十一條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶在套期保值交易持倉額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易，或者利用取得的額度影響或者企圖影響市場價格的，能源中心可以視情節(jié)輕重，采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消套期保值交易持倉額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。
第五十二條???? 會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶申請?zhí)灼诒Ｖ到灰壮謧}額度或者進(jìn)行交易時，有欺詐或者違反能源中心規(guī)定行為的，能源中心可以不受理申請、調(diào)整或者取消套期保值交易持倉額度，將已建立的套期保值交易持倉視為一般持倉處理或者予以強(qiáng)行平倉，并按照《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細(xì)則》處理。
第五十三條?? 能源中心可以制定套期保值交易持倉的保證金、手續(xù)費的收取方法。
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第六章? 套利交易
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第五十四條???? 套利交易分為跨期套利和跨品種套利。跨品種套利的品種組合由能源中心另行通知。
第五十五條???? 一般持倉額度不能滿足套利需求的，可以申請?zhí)桌灰壮謧}額度。
套利交易持倉額度分為一般月份的套利交易持倉額度（以下簡稱一般月份套利額度）和臨近交割月份的套利交易持倉額度（以下簡稱臨近月份套利額度）。
一般月份套利額度適用于申請品種的一般月份的所有期貨合約，但不能自動轉(zhuǎn)化為臨近交割月份套利額度。
第五十六條???? 客戶應(yīng)當(dāng)向開戶機(jī)構(gòu)申請?zhí)桌灰壮謧}額度，開戶機(jī)構(gòu)審核后，按照規(guī)定向能源中心辦理申請手續(xù)；非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)當(dāng)直接向能源中心申請?zhí)桌灰壮謧}額度。
第五十七條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶，應(yīng)當(dāng)按照上市品種申請一般月份套利額度，并提交下列申請材料：
（一）一般月份套利額度申請（審批）表；
（二）套利交易策略，主要包括資金來源和規(guī)模說明、跨期套利交易或者跨品種套利交易；
（三）能源中心要求的其他材料。
第五十八條???? 能源中心按照市場情況、資信情況、歷史交易狀況、套利交易持倉使用情況等因素，核定一般月份套利額度。
第五十九條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶，應(yīng)當(dāng)按照合約申請臨近月份套利額度，并提交下列申請材料：
（一）臨近月份套利額度申請（審批）表；
（二）套利交易策略，主要包括資金來源和規(guī)模說明、跨期套利交易或者跨品種套利交易、建倉和減倉安排、交割意向等；
（三）申請合約價差偏離情況分析；
（四）能源中心要求的其他材料。
第六十條?? 能源中心按照市場情況、資信情況、歷史交易狀況、合約持倉狀況、可供交割品數(shù)量、申請合約價差是否背離等因素，核定臨近月份套利額度。
第六十一條???? 自收到套利交易持倉額度申請的全部材料后5個交易日內(nèi)，能源中心進(jìn)行審核，并按下列情況分別處理：
（一）符合條件的，通知申請人審核結(jié)果并準(zhǔn)予辦理；
（二）不符合條件的，通知申請人不予辦理；
（三）申請材料不足的，告知申請人補(bǔ)充材料。
第六十二條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶需要調(diào)整套利交易持倉額度的，應(yīng)當(dāng)及時提出變更申請，并提供證明材料；經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時報告能源中心。
第六十三條???? 能源中心可以根據(jù)市場情況，調(diào)整非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶的套利交易持倉額度。
第六十四條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶的一般持倉和套利交易持倉的合計數(shù)，超過上市品種期貨合約不同階段的一般持倉限額加上該時期取得的套利交易持倉額度之和的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易時間內(nèi)自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，能源中心可以執(zhí)行強(qiáng)行平倉。
第六十五條???? 能源中心對非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶取得的套利交易持倉額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或者客戶在申請?zhí)桌灰壮謧}額度或者進(jìn)行交易時，有欺詐或者違反法律法規(guī)和能源中心規(guī)定行為的，能源中心可以不受理套利交易持倉額度的申請，調(diào)整或者取消已取得的套利交易持倉額度，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等處置措施，并按照《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細(xì)則》處理。
第六十六條???? 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者或者客戶利用獲批的套利交易持倉影響或者企圖影響市場價格的，能源中心可以根據(jù)情節(jié)輕重，采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消已核定的套利交易持倉，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施，并按照《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細(xì)則》處理。
第六十七條???? 能源中心可以制定套利交易持倉的保證金、手續(xù)費的收取辦法。
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第七章? 原油期貨合約的套期保值交易和套利交易
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第六十八條???? 原油期貨合約的套期保值交易持倉和套利交易持倉，所涉的一般月份是指合約掛盤至交割月份前第三月的最后一個交易日，所涉的臨近交割月份是指交割月份前第二月和交割月份前第一月。
第六十九條???? 原油期貨合約的一般月份套期保值額度應(yīng)當(dāng)在該套期保值所涉合約掛盤至交割月份前第三月的最后一個交易日之間提出，逾期能源中心不再受理。
原油期貨合約的臨近月份套期保值額度和臨近月份套利額度的申請應(yīng)當(dāng)在該合約交割月份前第四月的第一個交易日至交割月份前第二月的最后一個交易日之間提出，逾期能源中心不再受理。
第七十條?? 原油期貨臨近月份套期保值額度在交割月份前第二月可以重復(fù)使用，自交割月份前第一月第一交易日起不得重復(fù)使用。
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第八章? 附則
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第七十一條???? 下列用語具有如下含義：
（1）遠(yuǎn)程交易是指會員、境外特殊參與者在其營業(yè)場所、通過同能源中心計算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加能源中心集中競價交易的一種交易方式。
（2）程序化交易是指由計算機(jī)按照事先設(shè)定的具有行情分析、風(fēng)險管理等功能的交易模型，自動下達(dá)交易信號或者報單指令的交易方式。
（3）第一節(jié)交易時間是指自交易日日盤09:00至10:15，上市品種實行連續(xù)交易的，第一節(jié)交易時間是指自從前一個工作日的連續(xù)交易開始至當(dāng)日10:15，能源中心另有規(guī)定的除外。
（4）最高價是指一定時間內(nèi)某期貨合約成交價中的最高成交價格。
（5）最低價是指一定時間內(nèi)某期貨合約成交價中的最低成交價格。
（6）最新價是指某交易日某期貨合約交易期間的最新成交價格。
（7）漲跌是指某交易日某期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結(jié)算價之差。
（8）最高買價是指某期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時最高價格。
（9）最低賣價是指某期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時最低價格。
（10）申買量是指某期貨合約當(dāng)日能源中心交易系統(tǒng)中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。
（11）申賣量是指某期貨合約當(dāng)日能源中心交易系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。
（12）成交量是指某期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。
（13）持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。
（14）跨期套利是指同一品種不同合約間的套利交易。
（15）跨品種套利是指不同品種合約間的套利交易。
第七十二條???? 違反本細(xì)則規(guī)定的，能源中心按《上海國際能源交易中心違規(guī)處理實施細(xì)則》處理。
第七十三條???? 本細(xì)則解釋權(quán)屬于能源中心。
第七十四條???? 本細(xì)則自2017年5月11日起實施。
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