關(guān)于公布《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》的通知

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更新日期：2010-11-05

上期交監(jiān)查字［2010］265號(hào)

各會(huì)員單位：

　　為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，遏制過(guò)度交易，打擊期貨市場(chǎng)中的各類違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上海期貨交易所根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則規(guī)定制定了《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定》，現(xiàn)予以公布。

　　特此通知。

　　附件：上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

二○一○年十一月五日

　抄報(bào)：證監(jiān)會(huì)期貨監(jiān)管一部，期貨監(jiān)管二部。

　上海期貨交易所

2010年11月5日印發(fā)

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附件：

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上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定

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第一條 為保障期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范、健康運(yùn)行，遏制過(guò)度交易，打擊期貨市場(chǎng)中的各類違法違規(guī)行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》、《上海期貨交易所會(huì)員管理辦法》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》、《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》等規(guī)定，制定本暫行規(guī)定。

第二條 上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）對(duì)期貨交易進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)交易出現(xiàn)異常情況，有權(quán)對(duì)相關(guān)交易所會(huì)員（以下簡(jiǎn)稱會(huì)員）或者客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

第三條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、及時(shí)報(bào)告客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易。

第四條 客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，接受交易所監(jiān)管及會(huì)員對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺(jué)規(guī)范交易行為。

第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為：

（一）以自己為交易對(duì)象，大量或多次進(jìn)行自買自賣；

（二）一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶之間大量或多次進(jìn)行相互為對(duì)手方的交易；

（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易的行為；

（四）日內(nèi)出現(xiàn)大量或多次大額申報(bào)并撤銷申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易的行為；

（五）一組關(guān)聯(lián)賬戶內(nèi)關(guān)聯(lián)客戶合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；

（六）中國(guó)證監(jiān)會(huì)或交易所認(rèn)定的其他交易情形。

第六條?會(huì)員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。

會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過(guò)程中出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報(bào)告。

第七條?因客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所視情況對(duì)會(huì)員可以采取電話提示、約見(jiàn)談話、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、下發(fā)監(jiān)管警示函、監(jiān)管意見(jiàn)函、向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分等監(jiān)管措施。

第八條?客戶出現(xiàn)本暫行規(guī)定第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取要求報(bào)告情況、列入交易所重點(diǎn)監(jiān)管名單、約見(jiàn)談話、限期平倉(cāng)、限制開(kāi)倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。被采取限制開(kāi)倉(cāng)監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場(chǎng)公告。

涉嫌違反法律、法規(guī)的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。

第九條?交易所對(duì)存在異常交易行為的客戶采取有關(guān)監(jiān)管措施或做出相關(guān)書(shū)面決定的，通過(guò)客戶所在會(huì)員向客戶發(fā)出。會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管措施和書(shū)面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。

第十條??會(huì)員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施，并可同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)分類監(jiān)管扣分。

（一）未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管措施或者書(shū)面決定；

（二）未采取有效措施制止客戶異常交易行為；

（三）未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；

（四）縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易。

第十一條?本暫行規(guī)定由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第十二條?本暫行規(guī)定自2010年11月22日起實(shí)施。