一、自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為的處理標準及處理程序

（一）處理標準

1、客戶異常交易行為達到以下情形之一的，視作達到交易所自成交、頻繁報撤單、大額報撤單異常交易行為處理標準，交易所啟動異常交易行為處理程序：

（1）客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)超過5次（含5次），構(gòu)成“以自己為交易對象，多次進行自買自賣”的。

（2）客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過500次（含500次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。

（3）客戶單日在某一合約上的大額撤單次數(shù)超過50次（含50次），構(gòu)成“日內(nèi)出現(xiàn)多次大額申報并撤銷申報，可能影響期貨交易價格或誤導其他客戶進行期貨交易的行為”的。

單筆撤單的撤單量達到300手以上（含300手），視作大額報撤單。

2、客戶單日在多個合約上因自成交、頻繁報撤單、大額報撤單達到交易所處理標準的，同一種異常交易行為按照一次認定。

3、因套期保值交易產(chǎn)生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。

（二）處理程序

1、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉(zhuǎn)達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。異常交易行為發(fā)生在多個會員的，交易所對自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為發(fā)生次數(shù)最多的會員進行電話提示。

2、客戶自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為達到交易所處理標準的，交易所按照以下處理程序進行處理：

客戶第一次達到交易所處理標準的，交易所于當日對客戶所在會員的首席風險官進行電話提示，要求會員及時將交易所提示轉(zhuǎn)達客戶，責令其對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。

客戶第二次達到交易所處理標準的，交易所將該客戶列入重點監(jiān)管名單，同時將客戶異常交易行為向會員通報。

客戶第三次達到交易所處理標準的，交易所于當日閉市后對客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。

被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

3、非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為，達到交易所處理標準的，交易所對非期貨公司會員采取以下措施：

第一次達到交易所處理標準的，交易所對該會員的指定聯(lián)系人進行電話提示。

第二次達到交易所處理標準的，交易所約見該會員的高級管理人員談話。

第三次達到交易所處理標準的，交易所對該會員采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于3個月。

4、交易所認定的一組實際控制關系賬戶之間發(fā)生成交的，參照自成交行為進行處理。

二、實際控制關系賬戶合并持倉超限異常交易行為的處理標準及處理程序

（一）處理標準

1、實際控制是指行為人（包括個人、單位）對他人（包括個人、單位）期貨賬戶具有管理、使用、收益或者處分等權(quán)限，從而對他人交易決策擁有決定權(quán)的行為或事實。

2、根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，具有下列情形之一的，應當認定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關系：

（1）行為人作為他人的控股股東，即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東，出資額或者持有股份的比例雖然不足50%，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；

（2）行為人作為他人的開戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認人或者其他形式的委托代理人；

（3）行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等，或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的；

（4）行為人與他人之間存在配偶關系；

（5）行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關系，且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（6）行為人通過投資關系、協(xié)議、融資安排或者其他安排，能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（7）行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響；

（8）交易所認定的其他情形。

3、交易所對已認定的實際控制關系賬戶組視作同一客戶，對其投機持倉合并計算后按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（以下簡稱《風控辦法》）投機頭寸限倉制度一個客戶的標準進行限倉。對其中包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組視作同一非期貨公司會員，對其投機持倉合并計算后按照《風控辦法》投機頭寸限倉制度一個非期貨公司會員的標準進行限倉。符合套期保值申請資格的客戶，可以通過向我所申請?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實際的需求。

4、一組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后超過交易所持倉限額規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為，交易所啟動異常交易行為處理程序。

5、一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限異常交易行為的，交易所按照《風控辦法》及第二部分（二）第2條中強行平倉的原則執(zhí)行操作。如果由交易所執(zhí)行強行平倉的，交易所則按照投機持倉從大到小的原則選擇客戶（或非期貨公司會員）執(zhí)行強行平倉，直到該組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后符合交易所限倉標準。

6、一組實際控制關系賬戶當日結(jié)算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，但其在該合約的持倉未超過上一交易日結(jié)算時交易所持倉限額，此種情形可豁免前款的監(jiān)管措施。一組實際控制關系賬戶當日結(jié)算時在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，由于市場原因該組實際控制關系賬戶在下一交易日無法減倉且結(jié)算時繼續(xù)發(fā)生合并持倉超限行為的，下一交易日也可豁免前款的監(jiān)管措施?；砻獾暮喜⒊謧}超限行為其超倉頭寸仍需按照《風控辦法》有關規(guī)定進行減倉。

7、一組實際控制關系賬戶單日在多個合約上因合并持倉超限達到交易所處理標準的，按照一次認定。

（二）處理程序

1、一組實際控制關系賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶所在會員進行電話提示，會員應及時將交易所提示轉(zhuǎn)達客戶，并對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。合并持倉超限行為發(fā)生在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員進行電話提示。

2、一組實際控制關系賬戶發(fā)生合并持倉超限行為的，交易所對客戶采取以下措施：

交易所在當日收市后通知所在會員首席風險官，要求客戶自行平倉?？蛻粼诖稳丈衔绲谝还?jié)交易時間內(nèi)未自行平倉的，交易所按有關強行平倉規(guī)定對該組實際控制關系賬戶客戶的持倉進行強行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額。同時，于強行平倉當日閉市后對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于1個月。

3、一組實際控制關系賬戶出現(xiàn)合并持倉超限行為的，交易所除按上款要求進行處理外，還將針對出現(xiàn)以下情況的客戶分別采取監(jiān)管措施：

第一次達到交易所處理標準的，交易所將該組實際控制關系賬戶列入重點監(jiān)管名單，并向會員通報。

第二次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于10個交易日。

第三次達到交易所處理標準的，交易所于次日對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施，限制開倉的時間原則上不低于6個月。

被采取限制開倉監(jiān)管措施的客戶，交易所將向市場公告。

4、包含非期貨公司會員的實際控制關系賬戶組合并持倉超限的，按照第二部分（二）第2、3條進行處理。

三、期貨公司會員的監(jiān)管責任

對于未按照交易所要求對客戶盡到通知、教育、引導、勸阻及制止義務的會員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴重程度對其采取電話提示、約見談話、下發(fā)監(jiān)管警示函、下發(fā)監(jiān)管意見函等監(jiān)管措施。

由于會員未盡到相關義務，交易所已向同一會員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員下發(fā)監(jiān)管意見函，并向中國證監(jiān)會提請分類監(jiān)管扣分。

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交易所將根據(jù)市場變化情況及監(jiān)管要求，適時調(diào)整并提前公布相關異常交易行為的處理標準及處理程序。