大連商品交易所期貨交易者適當(dāng)性業(yè)務(wù)指南

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為進(jìn)一步明確大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所）期貨交易者適當(dāng)性制度操作要求，指導(dǎo)期貨公司會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)）落實(shí)期貨交易者適當(dāng)性制度，根據(jù)《大連商品交易所交易細(xì)則》《大連商品交易所期貨交易者適當(dāng)性管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》）及其他相關(guān)規(guī)定，制定本指南。本指南僅供開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展期貨交易者適當(dāng)性業(yè)務(wù)時(shí)參考，如有內(nèi)容與本所業(yè)務(wù)規(guī)則不一致，以本所業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

一、交易權(quán)限管理要求

（一）交易編碼實(shí)行權(quán)限管理。

期貨公司會(huì)員可以為通過(guò)適當(dāng)性評(píng)估或者符合適當(dāng)性評(píng)估豁免條件的境外客戶(hù)申請(qǐng)交易編碼，境外客戶(hù)獲得交易編碼后，期貨公司會(huì)員應(yīng)開(kāi)通其特定品種期貨合約和特定品種期權(quán)合約交易權(quán)限，關(guān)閉其他品種交易權(quán)限；

境內(nèi)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，期貨公司會(huì)員應(yīng)先關(guān)閉其期權(quán)合約和特定品種期貨合約的交易權(quán)限，通過(guò)適當(dāng)性評(píng)估或者符合適當(dāng)性評(píng)估豁免條件的，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照客戶(hù)意愿，開(kāi)通期權(quán)合約或特定品種期貨合約的交易權(quán)限。

（二）符合條件的客戶(hù)可以向開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，新增或者關(guān)閉上市品種交易權(quán)限。

二、基礎(chǔ)知識(shí)要求

單位客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員和個(gè)人客戶(hù)本人應(yīng)當(dāng)具備期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)，了解交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)可以通過(guò)下述方式了解客戶(hù)知識(shí)水平：

（一）知識(shí)測(cè)試?？蛻?hù)通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的期貨投資者適當(dāng)性知識(shí)測(cè)試平臺(tái)進(jìn)行在線知識(shí)測(cè)試，知識(shí)測(cè)試總分100分，得分80分為合格。知識(shí)測(cè)試應(yīng)當(dāng)由單位客戶(hù)的指定下單人或者個(gè)人客戶(hù)本人全程獨(dú)立自主完成，不得由他人代替。

（二）承諾函。境外客戶(hù)可以通過(guò)出具承諾函的方式，表明其具有《辦法》所要求的知識(shí)水平，同時(shí)承擔(dān)提供不實(shí)承諾的后果。承諾函應(yīng)當(dāng)注明境外單位客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員或者個(gè)人客戶(hù)本人具備期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

三、交易經(jīng)歷要求

（一）關(guān)于仿真交易經(jīng)歷。客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提供由證券公司、期貨公司等機(jī)構(gòu)出具的境內(nèi)交易場(chǎng)所聯(lián)調(diào)測(cè)試系統(tǒng)、仿真系統(tǒng)的期貨合約或者期權(quán)合約的交易結(jié)算單等單據(jù)，證明其具有累計(jì)不少于10個(gè)交易日、合計(jì)20筆以上（含20筆）的仿真交易成交記錄。

（二）關(guān)于境內(nèi)交易經(jīng)歷?？蛻?hù)應(yīng)當(dāng)提供由證券公司、期貨公司等機(jī)構(gòu)出具的交易結(jié)算單等單據(jù)，證明其近三年內(nèi)具有10筆以上（含10筆）的境內(nèi)交易場(chǎng)所期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交記錄。

（三）關(guān)于境外交易經(jīng)歷?？蛻?hù)應(yīng)當(dāng)提供在中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家（地區(qū)）期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的境外交易場(chǎng)所的交易記錄明細(xì)、結(jié)算單據(jù)或者其他憑證，證明其近三年內(nèi)具有10筆以上（含10筆）的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交記錄（以下簡(jiǎn)稱(chēng)認(rèn)可境外成交記錄）。

（四）1筆委托分次成交的視為1筆成交記錄。所有上述交易記錄應(yīng)當(dāng)為實(shí)際（仿真）成交的交易記錄。

四、可用資金余額要求

（一）客戶(hù)保證金賬戶(hù)可用資金余額以開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)收取的保證金作為計(jì)算依據(jù)。境外客戶(hù)可以使用外匯資金作為保證金?？捎觅Y金余額包括人民幣資金和外匯資金?？捎猛鈳艓欧N和外匯充抵折扣率由交易所另行公布。

外匯資金換算為人民幣資金的公式為：

折后（人民幣）金額=外幣金額×中國(guó)外匯交易中心發(fā)布的當(dāng)日外匯兌人民幣匯率中間價(jià)×外匯充抵折扣率。

（二）期貨公司會(huì)員直接為客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該客戶(hù)申請(qǐng)日前連續(xù)5個(gè)交易日每日結(jié)算后，在該期貨公司會(huì)員處的保證金賬戶(hù)可用資金余額均不低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)為客戶(hù)申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該客戶(hù)申請(qǐng)日前連續(xù)5個(gè)交易日，在該境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)處的保證金賬戶(hù)可用資金余額均不低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

五、合規(guī)誠(chéng)信要求

（一）開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道了解客戶(hù)誠(chéng)信信息，結(jié)合各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）相關(guān)征信系統(tǒng)，對(duì)客戶(hù)的誠(chéng)信狀況進(jìn)行綜合評(píng)估。開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)明示有關(guān)禁止或者限制從事期貨交易的規(guī)定和要求。

（二）開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券期貨市場(chǎng)失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)信息管理平臺(tái)以及涉金融嚴(yán)重失信人員名單等對(duì)客戶(hù)誠(chéng)信情況進(jìn)行查詢(xún)；若無(wú)法了解客戶(hù)是否符合《辦法》中合規(guī)誠(chéng)信相關(guān)要求，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出具書(shū)面承諾表明其達(dá)到《辦法》中合規(guī)誠(chéng)信相關(guān)要求并承擔(dān)提供不實(shí)承諾的后果。

六、單位客戶(hù)的內(nèi)部制度要求

開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)為單位客戶(hù)參與實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)單位客戶(hù)具有健全的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨交易管理相關(guān)制度，如期貨交易決策、期貨交易下單、資金劃撥、實(shí)物交割、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)制度或者流程。

七、適當(dāng)性評(píng)估豁免情形

（一）開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)對(duì)下述情形的客戶(hù)進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)估時(shí)，可以不再對(duì)其基礎(chǔ)知識(shí)要求、交易經(jīng)歷要求進(jìn)行評(píng)估。已獲得可用資金余額要求較高的上市品種交易權(quán)限的客戶(hù)，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)還可以不再對(duì)其可用資金余額進(jìn)行評(píng)估。

1.已具有其他境內(nèi)商品期貨交易所實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限的客戶(hù)；

2.已具有金融期貨交易編碼的客戶(hù)；

3.已具有境內(nèi)證券交易所期權(quán)交易權(quán)限的客戶(hù)；

4.已具有交易所實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限，申請(qǐng)開(kāi)通其他上市品種的交易權(quán)限的客戶(hù)。

客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提供具有上述交易權(quán)限的證明材料。

（二）開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分使用已了解信息和已有評(píng)估結(jié)果。已通過(guò)適當(dāng)性評(píng)估獲得交易所某上市品種交易權(quán)限的客戶(hù)，在該開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)自動(dòng)獲得交易所其他上市品種交易權(quán)限，可以不再重復(fù)進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)估，不重復(fù)要求提供證明材料。

（三）開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)為以下客戶(hù)參與交易實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種申請(qǐng)開(kāi)立交易編碼或者開(kāi)通交易權(quán)限的，可以不對(duì)其基礎(chǔ)知識(shí)要求、交易經(jīng)歷要求、可用資金余額要求進(jìn)行評(píng)估：

1.符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的專(zhuān)業(yè)投資者；

2.已開(kāi)通實(shí)行適當(dāng)性制度的某一品種交易權(quán)限的，再通過(guò)其他開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)開(kāi)通該品種交易權(quán)限的客戶(hù)。客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提供具有該交易權(quán)限的證明材料；

3.近一年內(nèi)具有累計(jì)不少于50個(gè)交易日境內(nèi)交易場(chǎng)所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄或者認(rèn)可境外成交記錄?？蛻?hù)應(yīng)當(dāng)提供交易記錄明細(xì)、結(jié)算單據(jù)或者其他憑證，表明該交易確已實(shí)際成交。

4.做市商、特殊單位客戶(hù)等交易所認(rèn)可的其他交易者。特殊單位客戶(hù)是指期貨公司、證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會(huì)保障類(lèi)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的需要資產(chǎn)分戶(hù)管理的單位客戶(hù)。

八、其他要求

（一）交易編碼申請(qǐng)材料的要求適用于交易權(quán)限申請(qǐng)材料。開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶(hù)符合適當(dāng)性制度要求的基礎(chǔ)知識(shí)、交易經(jīng)歷、可用資金余額、合規(guī)誠(chéng)信等相關(guān)證明材料及交易權(quán)限申請(qǐng)等相關(guān)材料作為開(kāi)戶(hù)資料予以保存。保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)規(guī)定，除依法接受調(diào)查和檢查外，應(yīng)當(dāng)為客戶(hù)保密?？蛻?hù)不得進(jìn)行虛假性、誤導(dǎo)性或者遺漏重要事實(shí)的申報(bào)、陳述、解釋或者說(shuō)明。

（二）客戶(hù)開(kāi)通期權(quán)合約或特定品種期貨合約交易權(quán)限后3個(gè)交易日內(nèi)，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向交易所報(bào)備開(kāi)通交易權(quán)限的交易編碼。因客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)或者不再符合適當(dāng)性要求而關(guān)閉相關(guān)交易權(quán)限的，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在3個(gè)交易日內(nèi)撤銷(xiāo)報(bào)備。

（三）開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)已有資料能夠顯示客戶(hù)具有相關(guān)成交記錄的，可以豁免客戶(hù)提供相關(guān)證明材料。

（四）客戶(hù)向開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)提出開(kāi)具交易經(jīng)歷、交易權(quán)限等證明材料，開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況出具相關(guān)證明。

九、附則

本指南由大連商品交易所負(fù)責(zé)解釋。